'

Logit и probit модели

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Logit и probit модели Петровская А. Славская Т. Шинов В. Высшая школа экономики, Москва, 2012 www.hse.ru


Слайд 1

Высшая школа экономики, Москва, 2012 Использование logit и probit моделей (1/2) фото фото фото Y - фиксированные значения из некоторого заранее предопределенного набора две и более возможные альтернативы (напр.,0,1,2…)


Слайд 2

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Использование logit и probit моделей (2/2) Необходимо спрогнозировать, какой будет продукт на выходе, если параметры производственного процесса будут установлены в том или ином состоянии. Упадет ли объем продаж ниже критического уровня или нет, если покупательная способность населения упадет на 5%. Изучить, чем поведение купивших отличается от поведения людей, не сделавших покупку. Примеры:


Слайд 3

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Logit-модель где Y - логит Формула вероятности события Y=1: = ?0+ ? 1X1+…+ ? pXp


Слайд 4

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Logit-модель: алгоритм оценивания Определение зависимой переменной и факторов , построение переменной Z, как линейной комбинации независимых переменных Построение уравнения для искомой вероятности события Проведение вычислений (метод максимального правдоподобия) Интерпретация результатов


Слайд 5

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Probit-модель Пробит-модель является частным случаем модели бинарного выбора в которой используется нормальное распределение.


Слайд 6

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Probit-модель: алгоритм оценивания Пороговая модель Модель, основанная на полезности альтернатив X: Y* = X? + ?. P{Y=1|X}=f(X) 1, если u(1, X) > u(0, X) 0, если u(0, X) < u(1, X) u1 = X?1 + ?1 u0 = X?0 + ?0 u(Y, X). Y* = u1 – u0 = X(?1 – ?0) + ?1 – ?0 = X? +?


Слайд 7

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Необходимый большой размер выборки (>500) Проблемы мультиколлинеарности Минимум 10 исходов на каждую независимую переменную Logit и probit модели: преимущества и недостатки Дает статистически надежные результаты: исправляет недостатки линейной модели Результаты легко интерпретируются Сравнительно несложный метод анализа. Преимущества Недостатки


Слайд 8

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Сравнение использования logit и probit моделей Качественно, logit и probit модели дают примерно одинаковые результаты


Слайд 9

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Пример: Прогноз рейтинга телевизионной программы на основе logit-модели (Danaher, Dagger) Для выведения новой программы в эфир необходим обоснованный прогноз ее будущих рейтингов Проблема – отсутствие наиболее точного общепринятого метода прогнозов телевизионных рейтингов Цель – получить точный прогноз телевизионного рейтинга предлагаемой к выводу в эфир программы с использование logit – модели и обосновать его эффективность Задачи : Выполнить прогнозирование рейтинга с использованием logit – модели Сравнить использование этой модели с другими методами прогнозирования и оказать его превосходство


Слайд 10

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Пример: Прогноз рейтинга телевизионной программы на основе logit-модели Учет «случайного эффекта» телевизионной программы Выделение особенностей просмотра передач определенного типа (комедийный, информационные, спортивные и т.д.) и исследование их влияний на характеристики программы Использование Logit – модели с учетом различных переменных, временных рамок и дополнительных параметров для прогнозирования рейтинга Прогнозирование рейтинга другими наиболее популярными методами (HIST)


Слайд 11

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Пример: Прогноз рейтинга телевизионной программы на основе logit-модели Эффективность logit – модели при прогнозировании рейтинга (итоги проекта)


Слайд 12

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Пример: Использование Probit – модели ля прогнозирования рецессий экономики США в проекте по выведению новой компании на рынок При выведении на рынок новых компаний необходимо просчитывать риски возможных рецессий экономики страны (США) Проблема – поиск метода прогнозирования, который смог бы определять будущую ситуацию с учетом очень большого кол-ва факторов Цель – получить точный прогноз будущих рецессий экономикиСША с помощью Probit - модели Задачи : Выполнить прогнозирование с использованием probit– модели Определить эффективность данного метода для других компаний и параметров


Слайд 13

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Пример: Использование Probit – модели ля прогнозирования рецессий экономики США в проекте по выведению новой компании на рынок Использование наиболее полного комплекса факторов риска рецессии в экономике Различные временные рамки Использование дополнительных индикаторов рецессии Формирование соответствия с бизнес-циклами Исследование стабильности метода


Слайд 14

Высшая школа экономики, Москва, 2012 фото фото фото Пример: Использование Probit – модели ля прогнозирования рецессий экономики США в проекте по выведению новой компании на рынок Используемый комплекс факторов риска в сочетании с различными характеристиками probit – модели обладает способностью прогнозировать продолжительность спада более точно, чем любые другие методы. Полученный прогноз оказался наиболее близким к истинной ситуации в экономике США в начальные периоды прогнозирования (2011 – 2012 года)


Слайд 15


×

HTML:





Ссылка: