'

Управление ликвидностью банка

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Управление ликвидностью банка


Слайд 1

План 1. Платежеспособность банка. 2. Понятие ликвидности банка. 3. Показатели оценки ликвидности банка. 4. Управление банковской ликвидностью.


Слайд 2

Нормативные акты: Инструкция 110-И Письмо ЦБ РФ №139-Т от 27.07.2000 г.


Слайд 3

Литература: Мамонова И. О соотношении ликвидности и платежеспособности банка //Бизнес и банки, 2007, №38 Кузнецова Л., Кутузова Н. Платежеспособность и ликвидность: уточнение понятий//Деньги и кредит, 2007, №8 Курников А. Метод устранения недостатков централизованного управления ликвидностью//Банковское дело, 2007, №8


Слайд 4

Платежеспособность – способность отвечать по своим обязательствам, как балансовым, так и забалансовым.


Слайд 5

К банкам применимо понятие только относительной, условной платежеспособности: Условие – привлеченные и размещенные средства будут соответствовать договорным срокам.


Слайд 6

Внешние признаки утраты платежеспособности банка: Отсутствие средств на корреспондентском счете Прекращение платежей по счетам клиентов или задержки Возможно, рост задолженности по МБК


Слайд 7

Платежеспособным является такой банк, у которого совокупные активы превышают обязательства банка. Активы > Обязательства


Слайд 8

При этом возникают проблемы: Правильность оценки А и П ( их рыночная стоимость); Адекватная оценка рисков А и П; Выявление скрытых убытков, недосозданных резервов и т.д.


Слайд 9

Ликвидность банка – способность своевременно и в полной сумме отвечать по своим обязательствам и поддерживать это состояние в перспективе, определяемая: структурой А по степени реализуемости; структурой П по степени срочности; сбалансированностью А и П по суммам и срокам


Слайд 10

Активы банка по степени реализуемости: Активы мгновенной ликвидности; Активы текущей ликвидности; Активы среднесрочной ликвидности; Трудноликвидные активы; Неликвидные активы


Слайд 11

Пассивы по степени срочности: Обязательства до востребования; Текущие обязательства; Обязательства среднесрочные; Обязательства долгосрочные; Постоянные пассивы


Слайд 12

Сбалансированность по суммам и срокам: Не означает полного совпадения; В краткосрочном периоде – избыток ликвидности, в долгосрочном – дефицит; Постоянный мониторинг.


Слайд 13

Нормативные показатели ликвидности (Инструкция 110-И): Н2 - норматив мгновенной ликвидности Н3 - норматив текущей ликвидности Н4 - норматив долгосрочной ликвидности


Слайд 14

Нормативы, направленные на ограничение риска несбалансированной ликвидности: Н6 -максимальный риск на 1 заемщика; Н7 -максимальный размер крупных кредитных рисков; Н9.1 -максимальный риск на 1 участника (акционера); Н10.1 -максимальный риск инсайдеров; Н12 - использование СС для приобретения акций и долей


Слайд 15

Оценочные показатели ликвидности: Показатели доли группы А по реализуемости в совокупных А; Показатели доли группы П по срочности в совокупных П; Показатели соотношения соответствующих групп А и П Другие


Слайд 16

Внешнее регулирование ликвидности Экономические нормативы и их применение Режим функционирования корсчетов и кассы Рефинансирование и депозиты ЦБ Операции ЦБ на открытых рынках НОР и система их усреднения Контроль за внутренней системой управления ликвидностью


Слайд 17

Документ о политике в сфере управления ликвидностью Орг.структура подразделений, их функции. КУАП, СВК. Информационная система Методы расчета потребности в ликвидных средствах и предельные величины + - Методы анализа и прогноза. Сценарии Процедуры принятия УР Меры по преодолению негативных тенденций и восстановлению


Слайд 18

Задачи внутреннего управления ликвидностью: Удовлетворение спроса на кредиты; Удовлетворение пожеланий по изъятию вкладов; Неутрата средств за счет неприбыльной продажи активов; Ограничение стоимости привлеченных ресурсов; Демонстрация рынку стабильности банка


Слайд 19

Расчет необходимой суммы ликвидных средств Основан на понятии «потока» средств Используется «Отчет о движении денежных средств» по МСФО Результат притока и оттока средств по основной, инвестиционной и финансовой деятельности


Слайд 20

Сигналы неблагополучия: Нарушает требования ЦБ? Платит более высокие проценты по вкладам, чем сравнимые банки? Теряет ли депозиты? Вынужден продавать активы? Может ли удовлетворить все «хорошие» кредитные заявки?


Слайд 21

Коэффициентный метод Расчет обязательных и дополнительных коэффициентов Анализ отклонений от нормативных и рекомендованных значений Анализ факторов, вызвавших отклонения Разработка мер


Слайд 22

Метод управления на основе денежных потоков (разрывов в сроках) Анализ абсолютных значений дефицита и избытка по периодам Расчет относительных значений Анализ факторов, их вызвавших Разработка мер


Слайд 23

Позиция ликвидности


Слайд 24

В идеале: Коэффициентный метод Метод денежных потоков Наличие сценариев – базового, локально-кризисного, общекризисного


Слайд 25

Риск несбалансированной ликвидности – комплексный риск. Цель управления – снижение риска. Методы управления: Общие – по отдельным элементам комплексного риска. Специфические – в целом.


Слайд 26

Стратегии управления ликвидностью: Управление активами Управление пассивами Управление активами и пассивами (УАП)


Слайд 27

Управление активами Метод общего фонда средств Метод конверсии активов


Слайд 28

Стратегия управления пассивами Метод управления резервной позицией Метод управления кредитной позицией


Слайд 29

Стратегия УАП предполагает накопление ликвидности для покрытия ожидаемых потребностей. И займы - для неожиданных.


×

HTML:





Ссылка: