'

Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK Данил Бабурин, начальник отдела разработки ПО QUIK ARQA Technologies


Слайд 1

Программный интерфейс FIX Поддержка версий протокола 4.0 и 4.2 Транспорт во фронт-офис и бэк-офис брокера Передача транзакций из OMS в QUIK Подключение «торговых автоматов» через FIX DMA-проекты Доступ к западным рынкам


Слайд 2

Варианты доступа к зарубежным рынкам LSE CME/E-CBOT NYMEX GL NET FIX GL API QUIK Broker API Refco Refco API


Слайд 3

Варианты доступа к зарубежным рынкам LSE CME/E-CBOT IPE NYMEX Broker API NeoNet GL NET MF Global FIX GL API PATS API QUIK Fidessa Refco Refco API NYSE NASDAQ AMEX EDX XETRA EUREX QUIK Q2Q


Слайд 4

Контроль специальных ограничений Ограничение на максимальный объем заявки, выставляемой клиентом ПРИМЕР: Для российских ADR на LSE можно ограничить подачу заявок на объем не более 50 000 долларов Глобальный лимит, контролирующий общую задолженность ПРИМЕР: Лимитирование суммарного оборота клиента за день по определенному рынку


Слайд 5

Схемы расчета комиссии Комиссия за поручение: Комиссия за каждое поручение, которое привело к образованию сделки (сделок) max (процент, фикс) Комиссия за сделку в виде процента, но не более фиксированной суммы max (за штуку, фикс) Комиссия в зависимости от количества контрактов в заявке, без учета цены, но не более фиксированной суммы


Слайд 6

Расчеты по операциям вида T+3 «Классы вывода средств» Списание активов по факту сделки, зачисление по факту расчетов «Ресурсы в наличии» и «ресурсы в пути» Дополнительный контроль покупательной способности с учетом неисполненных обязательств


Слайд 7

Мультивалютная позиция Разные валюты – разные позиции Везде своя покупательная способность Сервис ведения различных валютных позиций с общей покупательской способностью При использовании Модуля неторговых поручений – возможность операций конвертации Единая позиция для учета всех операций клиента Онлайн-конвертация Совместное использование п.2 и п.3


Слайд 8

Единая денежная и бумажная позиция Единая бумажная позиция: Арбитраж между площадками, Арбитраж с внебиржевым рынком Единая денежная позиция: Для западных и российских площадок, Для спот- и срочного рынка


Слайд 9

Портфельное гарантийное обеспечение Назначение Модуля расчета ПГО: Настроить алгоритм контроля рисков для конечных клиентов по правилам, независимым от правил контроля рисков на конкретной бирже Предоставить клиентам сервис единой денежной позиции между спот- и срочным рынками Получить возможность предоставления полноценного клиентского сервиса на западных срочных площадках


Слайд 10

Модуль опционной аналитики


Слайд 11

График волатильности


Слайд 12

Модуль алгоритмической торговли Айсберг (Iceberg) Заявка со скрытым количеством, при исполнении – повторение заявки, и так далее до исчерпания заданного объема Покупка/продажа волатильности (FORTS) Заявки по опционам с указанием волатильности и допустимого отклонения в %. Расчет цены заявок по волатильности TWAP (Time Weighted Average Price) Равномерное распределение объема заявки в указанном промежутке времени по рыночной цене VWAP (Volume Weighted Average Price) Средневзвешенная цена покупки/продажи пакета – не хуже средневзвешенной цены по рынку


Слайд 13

ARQA Technologies Отдел продаж: sales@arqa.ru (383) 219-1694 http://www.arqa.ru


×

HTML:





Ссылка: