'

Правила проведения валютных операций на СПВБ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Правила проведения валютных операций на СПВБ


Слайд 1

Финансовые инструменты USD_TOD EUR_TOD USD_TOM EUR_TOM


Слайд 2

Гарантийное обеспечение GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki) Сделка: USD_TOM, Продажа 1000 000 долл, Цена 30.20 руб, ГО в долларах Расчетный курс KUSD_TOM = 30 руб/1usd Норма ГО n = 0,03 ORURi = 0; OCURi = 1 000 000 долл. GUSD = ( (0 + 1000 000 * 30) * 0.03 – (30 200 000 + (-1000 000) * 30) ) / 30 = 23 333


Слайд 3

GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki) Обязательства в рублях (USD * Цена сделки) Требования в долларах (USD * К) + 3 % Обязательства в рублях (USD * Цена сделки) 3 % Покупка USD выше Расчетного курса (К) Покупка USD ниже Расчетного курса (К) Требования в долларах (USD * К) Обязательства в долларах (USD * К) Требования в рублях (USD * Цена сделки) + 3 % Обязательства в долларах (USD * К) 3 % Продажа USD ниже Расчетного курса (К) Продажа USD выше Расчетного курса (К) Требования в рублях (USD * Цена сделки) (PRURi+PCURi*Ki) 3 % (ORURi+OCURi*Ki)*n - - Суммарные Требования меньше суммарных Обязательств по сделкам Суммарные Требования больше суммарных Обязательств по сделкам


Слайд 4

Учет позиций и гарантийного обеспечения Предыдущий Торговый день Первая Торговая сессия Вторая Торговая сессия Исходящие позиции и ГО по USD_TOM Исходящие позиции и ГО по EUR_TOM Входящие по USD_TOD Входящие по EUR_TOD Исходящие по USD_TOM Исходящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM = 0 Входящие по USD_TOM = 0 Расчеты по USD_TOD, EUR_TOD


Слайд 5

Порядок заключения сделок Ввод заявки участником Контроль Системой достаточности Обеспечения и Лимита Позиций постановка заявки в систему Перерасчет Системой Гарантийного Обеспечения в сторону увеличения Открытие позиции Закрытие позиции Расчет Системой Плановых позиций или заключение сделки уменьшение ГО при закрытии позиции после заключения сделки


Слайд 6

Расчет Позиции Участника, не исполнившего обязательства по поставке средств После окончания Первой Торговой сессии В начале Дополнительной Торговой сессии


Слайд 7

Проведение сделки на Дополнительной ТС n – Норма Гарантийного обеспечения (3%) 970 Сделка: Покупка 970 000 Долларов, Цена 30.90 Убытки = 30 000 * 30 + 5 000 000 – 5 227 000 = - 673 000 рублей = 22 434 долл


Слайд 8

Депонирование денежных средств Рубли USD Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsche Bank EUR Счет ПРЦ в Deutsche Bank 30401 30405 30403 Счет ПРЦ в РП ММВБ Расчетная система ПРЦ


Слайд 9

Списание денежных средств Рубли USD Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsche Bank EUR Счет ПРЦ в Deutsche Bank 30401 30405 30403 Счет ПРЦ в РП ММВБ Участник


Слайд 10

Порядок допуска к торгам Заявление участника торгов (Приложение 1) Договора с ПРЦ и открытие счетов в рублях Доверенности на трейдеров (Приложение 2)


×

HTML:





Ссылка: