'

Масалович Андрей Игоревич am@inforus.biz 517-33-83

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Аналитическое оснащение для освоения новых рынков Масалович Андрей Игоревич am@inforus.biz 517-33-83 За 10 лет мы оснастили более 700 компаний и банков. Присоединяйтесь !


Слайд 1

2 Три тезиса Аналитика – это реально Продажи средств ситуационного моделирования в России в 2006 году выросли в 20 раз Аналитика – это полезно Использование аналитических технологий реально снижает издержки, повышает доходность и увеличивает стоимость бизнеса Аналитика – это не страшно Внедрение современных аналитических инструментов может быть быстрым, эффективным и безболезненным


Слайд 2

3 Докладчик – Масалович Андрей Игоревич Руководитель группы компаний «Тора-центр» (аналитическое оснащение бизнеса) Член Совета Директоров ЗАО «ДиалогНаука» Президент Консорциума Инфорус (80 ИТ-фирм) До 1997 г. – подполковник ФАПСИ


Слайд 3

4 Зачем аналитика руководителю? Обобщение неполной, неточной, зашумленной и противоречивой информации Прогнозирование Ситуационное моделирование Управление рисками Формирование оптимальных решений Оперативная аналитика (OLAP) Мобильный штаб Аналитика информационной безопасности Интернет-аналитика


Слайд 4

5 Пример новых угроз: аппаратные снифферы


Слайд 5

6 Разработка Политики информационной безопасности


Слайд 6

7 Проведение аудита безопасности с целью анализа текущего состояния защищённости Аудит соответствия требованиям Международного стандарта ISO 17799 (ISO 27001); Аудит соответствия требованиям стандарта информационной безопасности Банка России; Аудит интернет-узлов компаний (penetration testing), позволяющий выявить возможные способы вторжения в автоматизированные системы из сети Интернет; Инструментальный анализ защищённости автоматизированной системы, направленный на выявление и устранение уязвимостей программно-аппаратного обеспечения системы; Комплексный аудит информационной безопасности, который включает в себя анализ защищённости предприятия на основе оценки рисков.


Слайд 7

8 Потребности руководителя: N1. Обобщение вместо обилия цифр


Слайд 8

9 Потребности руководителя: N2. Прогноз вместо текущих данных


Слайд 9

10 Пример: Пиратская аналитика уменьшает прибыль Индекс РТС (2006) – 70% Инвестиции в ПИФы – 46% АГАНА-Экстрим – 86.7% КИТ-Рос Электро – 84.2% УНИВЕР –фонд акций – 84% Солид-Индекс ММВБ – 75.5% Энергокапитал сбаланс. - 74.6% Газпром-Акции (Лидер) – 72.5%


Слайд 10

11 Доморощенная аналитика разоряет вкладчиков


Слайд 11

12 Профессиональные программы обеспечивают доход на любых рынках Trading StoRSI +77% +18% +3% +12% +1% +10% +3% -6% +19% +10% Buy and Hold -9% На 1250 банков приходится 250 легальных копий MetaStock


Слайд 12

13 Барометры рынка. Сколько можно заработать?


Слайд 13

14 Потребности руководителя: N 3. Сценарное моделирование


Слайд 14

15 Потребности руководителя: N 4. Выбор оптимальных решений


Слайд 15

16 Конкурентная разведка. Кому принадлежит Yandex?


Слайд 16

17 Кому реально принадлежит Yandex


Слайд 17

18 Пятизвездочный отель: Один месяц из жизни горничной..


Слайд 18

19 Один запрос в Интернете: горничная Ярослава Танькова...


Слайд 19

20 Какова цель бизнеса? Увеличение прибыли – не основная цель бизнеса Удовлетворение потребностей клиента – не основная цель бизнеса Цель бизнеса – увеличение стоимости компании Стратегия – устойчивое развитие (sustainability) Конкурентная разведка – инструмент в достижении стратегических целей фирмы


Слайд 20

21 Розничный рынок электроники: лидеры по числу публикаций (дек.06)


Слайд 21

22 Розничный рынок электроники: индекс информационного благоприятствования (дек.06) Оборот в 2005 г.: Эльдорадо - $ 3.4B М.Видео - $ 1.2B Техносила - $ 600M Мир - $ 390M


Слайд 22

23 Пример: Мониторинг взаимосвязей объекта


Слайд 23

24 Под риском того или иного финансового инструмента обычно понимают возможные убытки за счет колебаний его рыночной цены и определяют риск как отклонение цены от ожидаемого значения. Теория портфельного риска – Гарри Марковиц, 1952 Потребности руководителя: N 5. Оценка рисков


Слайд 24

25 Риск связан с доходностью Уровень риска Ожидаемый уровень отдачи Низкий риск Средний риск Высокий риск Если вы ожидаете высокие доходы, вы должны допускать высокий риск!


Слайд 25

26 Определение риска Доходность финансового инструмента Риск финансового инструмента Где Vjj – дисперсия доходности


Слайд 26

27 Риск и корреляция Для коррелированных величин риск возрастает, Для величин с отрицательной корреляцией -уменьшается


Слайд 27

28 Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) БКБН учрежден управляющими центральных банков стран "Группы 10" (G10) в 1975 году Состоит из представителей руководства органов банковского надзора и центральных банков Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. Секретариат БКБН расположен в Банке международных расчетов (БМР) в г. Базеле (Швейцария)


Слайд 28

29 Виды рисков Ценовой риск Риск объемов Риск сторон Ликвидный риск Риск регулирования Операционный риск Персональный риск Расчетный риск Базисный риск Валютный риск Легальный риск


Слайд 29

30 Определения некоторых видов рисков Операционный риск Риск, что человеческие или технические коллапсы воспрепятствуют выполнению контракта Персональный риск Риск ситуации, когда выполнение контракта слишком зависит от конкретного человека, его полномочий (компетенции) Сеттлмент риск Риск, что дочерние(бэк) офисы не выполнят и не урегулируют контракты, введённые головным офисом. Легальный риск Риск, что контракт не даст ожидаемой легальной позиции. Риск регулирования Риск, что перемены в регулировании изменят коммерческое содержимое контракта.


Слайд 30

31 Документы Базельского комитета Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" "Система внутреннего контроля в банках: основы организации" (БКБН, сентябрь 1998 г.) "Внутренний аудит в банках и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов" (БКБН, август 2001 г.)


Слайд 31

32 Basel-II «Базель-2» - согласованный комплекс новых международных подходов в области оценки достаточности капитала банков Официальный итоговый документ -«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала – уточненные подходы» Принят БКБН в апреле 2004 ЦБ РФ намерен реализовать Базель-2 к 2009 году


Слайд 32

33 Главное – кредитный рейтинг предприятия Главное – новые международные требования к банкам по собственному капиталу. Банки любой страны будут обязаны присваивать предприятиям внутренний банковский рейтинг и выдавать кредиты на условиях, зависящих от его результата - класса рейтинга. Кредитный рейтинг (rating) – это высказывание о способности должника полностью и в установленный срок исполнить свои финансовые обязательства по выплате процентов и возврате кредита банку. 70% SMEs – повышение требований к прозрачности 44.5% SMEs – получить кредит стало сложнее


Слайд 33

34 Структура соглашения Basel-II


Слайд 34

35 Главное нововведение Базель-2 – 3 варианта расчета рисков


Слайд 35

36 Базель-2. Материалы Черновой перевод ЦБ 2 вида перевода Методички DMS - Finance Netzwerk Статьи Макса Хайта CD «Оружие успеха»


Слайд 36

37 Два основных правила риск-менеджмента Оценить все то, что поддаётся оценке Контроль и минимизация рисков Правило Приспособляться к тому, что не поддается оценке/контролю Анализировать и предупреждать например Основная задача Увольнение ценных сотрудников Изменение законодательной базы


Слайд 37

38 Процесс риск-менеджмента Понимание концепции Опознавание риска Определение количества риска Контролирование риска Цель риск- менеджмента Типы рисков на рынке Уменьшение количества риска Выбор уровня риска Установление предела риска Обхождение нежелательного риска Концепция риск- менеджмента Методы определения количества риска


Слайд 38

39 Пример системы управления рисками Макс. Мин. Р.Ц. Объем портфеля Руб милл. Оценка портфеля с NPV Закупка и продажа контрактов Объем Цена Период - - - - - - - - - - - - Период времени Экспозиция объёма Период времени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ....n Максимальная Рыночная цена Минимальная 1 2 3 Период времени Оценка за период В Р Н В Р Н В Р Н Цены Короткая позиция .....n Цена GWh нетто Длинная позиция


Слайд 39

40 Управление рисками: пакет @RISK


Слайд 40

41 MESA - спектральный анализ рынка


Слайд 41

42 Потребности руководителя: «Мобильный штаб»


Слайд 42

43 CD «Оружие успеха» Сборник «Оружие успеха» все для трейдера и аналитика Более 50 книг Более 500 статей Управление рисками Технический анализ Нейронные сети Нечеткая логика Генетические алгоритмы Теория хаоса и др.


Слайд 43

44 Спасибо за внимание! Успешной работы! Масалович Андрей Игоревич Web: www.tora-centre.ru E-mail: am@inforus.biz Phone: (495) 517-33-83


×

HTML:





Ссылка: