'

Кредитные рейтинги: анализ и перспектива

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Кредитные рейтинги: анализ и перспектива Олег Иванов, Эксперт Комитета по финансовому рынку Государственной Думы, Вице-президент Ассоциации региональных банков России Комитет по корпоративному управлению и инвестициям Ассоциации менеджеров России, «Развитие национальной инфраструктуры корпоративного управления и финансового рынка»


Слайд 1

Новая структура банковской системы Банки с государственным участием и «доверенные» банки ЦБ (не более 15) Банки, допущенные к «беззалоговым» аукционам (от 116 до 200) Прочие средние и небольшие кредитные организации Малые банки с капиталом менее 180 млн рублей


Слайд 2

Риски банковской системы Ликвидность Проблемная заложенность (10-20% от активов) Потеря капитала Рефинансирование внешних займов Валютный риск Риск оценки активов


Слайд 3

Превращение кредитов в ценные бумаги: секьюритизация Банк Погашение кредитов Ипотечный агент (SPV) Продажа кредитов Рейтинг пула кредитов Выпуск ипотечных облигаций Инвесторы Рейтинговое агентство Пул ипотечных кредитов Выплата стоимости кредитов ЦБ Госфонд


Слайд 4

Рефинансирование банков: кредиты без обеспечения и субординация Банк Рейтинг банка Рейтинговое агентство Кредит ЦБ ВЭБ Будущая выдача кредитов Валютный рынок «Обещание» будущего кредитования экономики


Слайд 5

Концепция управления проблемной задолженностью Система управления проблемной задолженностью Принципы построения системы Формирование точек будущего роста Аутсорсинг и в условиях кризиса


Слайд 6

Структура системы управления проблемными долгами Мониторинг платежной дисциплины и финансового состояния заемщиков Создание Фонда аккумулирования и выкупа проблемных долгов Работа с обеспечением и залогами Рефинансирование Фонда проблемных долгов Рекапитализация кредитных организаций, участвующих в системе управления кредитной задолженностью


Слайд 7

Работа с «токcичными» долгами Банк Погашение кредитов Продажа кредитов Выпуск ценных бумаг Инвесторы Рейтинговое агентство Информационная система Выплата стоимости кредитов в рассрочку Госфонд выкупа Коллекторское агентство Бюро кредитных историй Заемщик Центральный Каталог кредитных историй Юристы Оценщик


Слайд 8

Основные риски «Принудительная» реструктуризация Существенная отсрочка взыскания долга Снижение стоимости заложенного имущества и активов Задержка рекапитализации банковской системы Подрыв основных принципов банковского кредитования – возвратности, срочности, платности Отсутствие «точек будущего роста»


Слайд 9

Кредитный рейтинг: проблемы регулирования Отсутствие в российском праве понятия «кредитное качество» Отсутствие легальных определений кредитного рейтинга и рейтингового агентства Использование неадекватных признаков кредитного качества в инвестиционном законодательстве Необоснованно усложненное и избыточное регулирование в инвестиционном законодательстве Ограниченность использования кредитного рейтинга (факта его изменения) в качестве условия в гражданско-правовых договорах Игнорирование особенностей сделок структурного финансирования Полное отсутствие надзора (мониторинга) за деятельностью рейтинговых агентств


Слайд 10

Кредитный рейтинг и инвестиционное законодательство


×

HTML:





Ссылка: