'

Организация мониторинга кредитных рисков в коммерческом банке

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Организация мониторинга кредитных рисков в коммерческом банке Михаил Помазанов Зам. нач. Управления кредитными рисками Департамент рисков ОАО "Банк Зенит”, К.ф.-.м.н.


Слайд 1

Цели, задачи Цель: своевременное определение рисков корпоративных клиентов и подготовка к упреждающим шагам их минимизации Функции: получение информации по заемщику, оценка факторов риска и при необходимости инициирование предупреждающих процедур


Слайд 2

Общая схема мониторинга Шаг 1 Отбор клиентов и подготовка индивидуал. данных для мониторинга Шаг 2 Мониторинг: по фин. отчетности по счетам клиента по внутренней информации из подразд. данные из интернет, СМИ Шаг 3 Детальная проверка выявленных сработавших факторов Итог Инициирован. предупреждающ. процедур


Слайд 3

Необходимо для постановки заемщика на мониторинг: Основной инструмент Автоматизация учета оперативной информации Внутренние аналитические материалы подразделений банка, связанных с кредитованием (заключения кредитующих подразделений, служб и т.д.)


Слайд 4

Основные критерии постановки на мониторинг заемщиков Ухудшение финансового состояния, снижение оборотов (невыполнение требований по поддержанию, ухудшение оборотных индикаторов) Существенность рисков Снижение степени обеспеченности ссуд или неадекватность залога в целом Значительное относительное увеличение текущей задолженности Публичная негативная информация Ухудшение качества обслуживания долга


Слайд 5

Автоматизация мониторинга корпоративных клиентов, функции 1. Информационная: фиксируется Список клиентов мониторинга из числа заемщиков Банка, а также их индивидуальные риск-факторы, критерии срабатывания, частота мониторинга. Контрольная: добавляется информация по текущему состоянию риск-факторов. Аналитическая: информация вводится на основе анализа финансового состояния, оборотов заемщика, обслуживания долга, негативной информации по СМИ, обеспеченности ссуд.


Слайд 6

Примеры типовых риск-факторов Кредитующие подразделения Залоги Отвлечение значительных оборотных средств в инвестиционный проект. Замкнутость бизнеса на ограниченном круге физических лиц. Подверженность бизнеса компании повышенным регулирующим и квотирующим нормам. Зависимость бизнеса от исполнения обязательств узкого круга контрагентов. Зависимость бизнеса от правообладания зарегистрированными раскрученными торговыми марками, патентами, и прочими правами. Зависимость от природных факторов. Риск рефинансирования. И т.д. ….. Недостаточность обеспечения, снижение залоговой стоимости обеспечения Снижение уровня остатков на складах товаров в обороте ниже принятого в обязательствах


Слайд 7

Пример, анализ оборотов


Слайд 8

Пример, мониторинг СМИ Консолидированный каталог периодических публикаций (пример, www.public.ru, Публичная Интернет-библиотека) Поиск: Ключевые фигуры и партнеры бизнеса И Список крэш-фраз арест*, налогов* инспекц*, просрочк*, банкротств*, нарушен*, процедур* наблюдения, блокировк*, невозврат*, раздел*, временн* администраци*, невыполнен*, разорен* и т.д.


Слайд 9

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: