'

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТИ.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТИ. Виталий Ларин, Аспирант кафедры Фондового рынка МГИМО


Слайд 1

Волатильность где ra – константа ?- дисперсия за период времени ?t с— премия опциона на покупку, S— текущая цена актива, X— цена исполнения, T—t— время до момента исполнения, выраженное в десятичных долях года, ?—среднее квадратическое отклонение цены актива Дисперсия (стандартное отклонение )


Слайд 2

Оценка показателя Херста - Накопленная разница за N периодов - Размах за N периодов - Размах, скорректированный на стандартное отклонение - 0<Н< 0.5 –Reverting process (Rose noise) - Н= 0.5 – EMH (Efficient market hypothesis, white noise) - 0.5<H< 1– FHM (Fractal market hypothesis, black noise)


Слайд 3

Графическая интерпретация Н


Слайд 4

Показатель Херста для волатильности


Слайд 5

? Виталий Ларин, Аспирант кафедры Фондового рынка МГИМО VLarin@kpmg.ru


×

HTML:





Ссылка: