'

Отчет о формировании инвестиционного портфеля Выполнили студенты 4-го курса: Гордеев Игорь, Иванов Николай Молчанов Алексей, Семенушкина Мария

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Отчет о формировании инвестиционного портфеля Выполнили студенты 4-го курса: Гордеев Игорь, Иванов Николай Молчанов Алексей, Семенушкина Мария Кейс-стади по предмету управление рисками


Слайд 1

Пожалуйста, выключите звук!


Слайд 2

15 min.


Слайд 3

Исходные данные Полностью специализирующейся на доверительном управлении инвестиционной компании «Профессионал» для портфельных инвестиций доверены в управление 100 млн. руб. Цена договора составляет 5 млн. руб. Цена уплачивается авансом и возврату не подлежит. По условиям договора доверенности компания должна каждый год фиксировать доход. Потерю доверенных средств компания должна компенсировать за свой счет. Компания имеет резервный фонд собственных средств в размере 4 млн. рублей. Постоянные издержки компании пренебрежимо малы.


Слайд 4

Общие сведения, принципы работы


Слайд 5

Основные принципы работы Надежность Открытость Профессионализм Индивидуальный подход Bienvenue Willkommen Benvenuto Bienvenida yokoso tervetuloa welkom


Слайд 6

Основные виды деятельности


Слайд 7

Компания «Профессионал»


Слайд 8

Профессиональный посредник В диалоге между компаниями и инвесторами мы выступаем профессиональным посредником и обеспечиваем баланс интересов обеих сторон Компания «Профессионал» .


Слайд 9

Поиск оптимальных финансовых решений Способствуя росту бизнеса и благосостояния наших клиентов, мы растем сами. Мы не продаем финансовые продукты – мы помогаем нашим клиентам найти оптимальное финансовое решение. Компания «Профессионал»


Слайд 10

Инструменты работы Инструментами работы служат составляющие математического аппарата, в том числе методы линейного программирования, оптимизации вложений и хеджирования рисков Компания «Профессионал»


Слайд 11

Критерий Колмогорова-Смирнова


Слайд 12

Коэффициенты корреляций (?) Распадская ГАЗ Сбербанк Ленэнерго ОГК-3 Красный октябрь Ростелеком Сбербанк Ленэнерго ОГК-3 Красный октябрь ГАЗ Распадская … 0,061458 -0,2313 0,39429 0,001476 -0,33316 -0,33316 1 0,061458 … -0,00381 -0,20177 0,402228 -0,2313 -0,00381 … 0,015094 1 0,39429 -0,20177 0,015094 1 0,001476 0,402228 1 Ростелеком -0,02731 1 1 1 0,068889 -0,26879 0,430312 0,075428 0,373762 -0,22316 -0,27111 -0,31206 0,009541 -0,09662 0,153138 0,153138 0,009541 -0,09662 -0,02731 -0,26879 0,430312 0,075428 -0,22316 -0,31206 0,373762 0,068889 -0,27111


Слайд 13

Проверка компаний портфеля на нормальность Ростелеком Сбербанк


Слайд 14

Ленэнерго ОГК-3 Проверка компаний портфеля на нормальность


Слайд 15

Красный октябрь ГАЗ Проверка компаний портфеля на нормальность


Слайд 16

Распадская Проверка компаний портфеля на нормальность


Слайд 17

Рыночные цены на доступные акции


Слайд 18

Инвестиционные стратегии Марковиц Марковиц -Тобин


Слайд 19

Агрессивная стратегия


Слайд 20

Портфель Марковица Минимально приемлемая для инвестора доходность находится на уровне безрисковой ставки по Фишеру, следовательно она равна 12,9863%


Слайд 21

Портфель Марковица Показатель риска 10,09% Среднегодовая доходность 12,9922% Объем инвестируемых средств 100 000 000 р. Прогнозируемый объем средств на конец года 112 992 248,73р Доходность/риск - 1,29


Слайд 22

VAR портфеля: 13,61% < 10,09% Копт =0,7443 Оптимальный портфель с учетом VAR Доходность портфеля: 8,09% Риск - 2,58% Доходность/риск - 3,14


Слайд 23

Консервативная стратегия


Слайд 24

Портфель Марковица-Тобина Оптимальный портфель


Слайд 25

Показатель риска 6,6640% Среднегодовая доходность 12,9922% Объем инвестируемых средств 100 000 000 р. Прогнозируемый объем средств на конец года 112 992 248,73р. Портфель Марковица-Тобина


Слайд 26

10,96% < 6,66% Доходность/риск - 1,96 VAR портфеля:


Слайд 27

Показатель риска 7,6683% Среднегодовая доходность 3,2253% Объем инвестируемых средств 100 000 000 р. Прогнозируемый объем средств на конец года 103 225 315,80 р. Доходность/риск - 0,42


Слайд 28

Варианты инвестирования средств


Слайд 29

Смешанный бюджет (задание 2)


Слайд 30


Слайд 31


Слайд 32

Формирование портфеля в условиях кризиса Инвесторы теперь вынуждены исходить из того, чтобы хотя бы не потерять вкладываемые средства


Слайд 33

Альтернативный вариант инвестирования собственных средств с учетом хеджирования


Слайд 34


Слайд 35


Слайд 36

50% 34%


Слайд 37

Спасибо за внимание! Вопросы?


×

HTML:





Ссылка: