'

Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ Салов Дмитрий, АКБ «Металлинвестбанк»


Слайд 1

Принципы организации клиентского обслуживания. Организация расчетов. Бухучет в банках Глава А. Глава Г.


Слайд 2

Структура секции. Клиринговые члены ММВБ Общие Индивидуальные Общие Индивидуальные Торговые члены Клиенты Клиенты Клиенты


Слайд 3

Принципы организации клиентского обслуживания. Требования к размеру депозитной маржи (гарантийное обеспечение) Размер комиссионных.


Слайд 4

Два уровня гарантийного обеспечения. Средства клиента


Слайд 5

Минимальный уровень Для клиента должен быть больше требований биржи, так как: Резервирование клиентских счетов (3.5% для Банков). Брокер несет на себе риски Биржи перед клиентом и риски клиента перед Биржей. Мы рекомендуем: требование биржи + 3,5% + оценка риска биржи.


Слайд 6

Начальный уровень Для спекулянта: Минимальный уровень. Для хеджера: Зависит от возможности клиента внести отрицательную ВМ. При текущей волатильности USD/RUR дополнительных 520р. с 70% вероятностью хватит для платежей раз в месяц и 250р. для платежей раз в неделю.


Слайд 7

Организация расчетов. Пример I


Слайд 8

Организация расчетов. Пример II


Слайд 9

Глава А. Используемые счета. 30402 30404 30406 30601 70209 ВМ 70107 ВМ Актив Пассив Корреспондентский Торговый Депозитная маржа Расход по (-) ВМ Доход по (+) ВМ Клиентский по брокерскому договору 70107 КМ Полученная комиссия 70209 КМ Уплаченная комиссия 60309 Полученный НДС 30409 Клиринговый 30408 Клиринговый


Слайд 10

Глава А. Утро. Дт Кт 1. перевод средств на 30404 30402 счет срочного рынка 2. Возврат блокировки 30408/9 30406 30404 30408/9 3. Отрицательная ВМ 30408/9 30404 4. Отрицательная ВМ (собств.) 70209 30408/9 5. Отрицательная ВМ (клиентск.) 30601 30408/9 6. Положительная ВМ 30404 30408/9 7. Положительная ВМ (собств.) 30408/9 70107 8. Положительная ВМ (клиентск.) 30408/9 30601 9. Полный биржевой сбор 30408/9 30404 10. Биржевой сбор (собств.) 70209 30408/9 11. Биржевой сбор (клиентск.) 30601 30408/9 12. Перевод на торги 30408/9 30404 (в пределах лимита) 13. Разблокировка свободного 30408 30406 остатка 14. Средства превышающие 30404 30408 лимит


Слайд 11

Глава А. Вечер. Расчет по результатам торгов: Дт Кт 1. Увеличение треб. ДМ 30406 30408/9 2. Уменьшение треб. ДМ 30408/9 30406 3. Блокировка под расчеты по ВМ о комиссии на завтра 30406 30408/9 4. Отзыв с торгов 30404 30408/09 5. Отзыв с торгов 30402 30404 6. Блокировка свободного 30406 30408 остатка 7. Брокерская комиссия 30601 70107 НДС 30601 60309


Слайд 12

Глава Г. Используемые счета. 93301-5 93801 Актив Пассив Требования по поставке д/с Нереализованные курсовые разницы по переоценке д/с 96301-5 96801 Обязательства по поставке д/с Нереализованные курсовые разницы по переоценке д/с Лицевые счета открываются по срочным контрактам


Слайд 13

Глава Г. Открытие позиции. Переоценка Открытие короткой позиции: Дт Кт 1. Сальдо за день по сделкам, 93301-5 96301-5 открывающим короткую позицию. Открытие длинной позиции: Дт Кт 1. Сальдо за день по сделкам, 96301-5 93301-5 открывающим длинную позицию. Переоценка: 1. Отрицательная переоценка 96301-5 93801 по курсу цб базового 93301-5 93801 актива 2. Положительная переоценка 96801 96301-5 по курсу цб базового 96801 93301-5 актива Переоценка выполняется дважды: по входящему сальдо и по открытым или закрытым позициям за день


Слайд 14

Глава Г. Перенос требований и обязательств по срокам Перенос требований: Дт Кт 91->90 дн 93304 93305 31->30 дн 93303 93304 8->7 дн 93302 93303 2->1 дн 93301 93302 Перенос обязательств: Дт Кт 91->90 дн 96305 96304 31->30 дн 96304 96303 8->7 дн 96303 96302 2->1 дн 96302 96301


Слайд 15

Глава Г. Закрытие позиции. Свертка переоценки Закрытие короткой позиции: Дт Кт 1. Балансовая стоимость, 96301-5 93301-5 закрываемой короткой позиции. Закрытие длинной позиции: Дт Кт 1. Балансовая стоимость, 93301-5 96301-5 закрываемой длинной позиции. (Переоценка: см. открытие позиции.) Свертка переоценки: 1. Свертка переоценки по 93801 96801 закрываемой позиции = положительной (или отрицательной) переоценке по закрываемой позиции с момента открытия позиции


Слайд 16

Глава Г. Пример. Открытие короткой позиции: Дт Кт T: 1 000 руб. 93304 96304 Переоценка: T: (-) 10 руб. 96304 93801 T+1: (-) 20 руб. 96304 93801 T+2: (+) 40 руб. 96801 96304 T+3: (+) 100 руб. 96801 96304 Перенос обязательств: T+4: 1 110 руб. 96304 96303 Перенос требований: T+4: 1 000 руб. 93303 93304 Закрытие короткой позиции: T+4: 1 000 руб. 96303 93303 Переоценка: T+4: (-) 110 руб. 96304 93801 Свертка переоценки: 140 руб. 93801 96801


Слайд 17

Спасибо за внимание! Салов Дмитрий, Металлинвестбанк 784-69-55, sdv@metib.ru


×

HTML:





Ссылка: