'

Интегрированный подход к управлению рисками в современном банке XI банковская конференция «Повышение устойчивости национальной банковской системы: Россия и мировой финансовый кризис» 3-7 сентября 2009 года, г. Сочи

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Интегрированный подход к управлению рисками в современном банке XI банковская конференция «Повышение устойчивости национальной банковской системы: Россия и мировой финансовый кризис» 3-7 сентября 2009 года, г. Сочи Роман Сургунд, MBA Руководитель направления по продаже решений для финансовых организаций IBM R/CIS


Слайд 1

2 Требование времени - изменение модели бизнеса банка Интегрированная структура каналов продаж с единой функциональностью и доступом к информации. On line и real time Безбумажное и централизованное производственное окружение. Cквозные интегрированные бизнес-процессы Интегрированный единый процесс производства банковских продуктов Согласованность бизнеса и ИТ. Комплексная банковская система с многократным использованием функциональных блоков Единый взгляд на клиента. Интегрированные данные по прибыльности клиента в реальном времени Интегрированное управление рисками. Доступ к данным по risk, capital и liquidity в реальном времени. Ускорение процесса принятия решений


Слайд 2

3 Master Data Mgmt Enterprise Service Hub Service Registry & Repository Enterprise Service Bus Service Mgmt & Invocation Business Partner Services Real Campaign Mgr 3rd Party Products/Svcs Customer Relationship Mgmt Relationship Management Decision Support Marketing Case Management Banking & Credit Operations Loan Origination Corporate Banking Retail Banking General Ledger Credit Cards Payments Business Mgmt Resource Fraud Product Risk Debt Regulatory Process Manager Process Models Sales Processes Marketing Processes Service Processes Compliance Processes Governance & Monitoring Fico Credit Scores Demographic Data Customer Insight & Analytics Customer Analytics Business Insight Search & Discovery Analytics Threat & Fraud Analytics Интеграция данных/ Information Services Information Foundation Нестуктуриро- ванные данные Core Systems Banking Industry Models Front End Application Server Multi-Channel Transformation Content Mgmt Systems Document Mgmt Systems Customer Account Product Banking Data Warehouse Data Marts Rapid Development & Integration Референсная архитектура банка Интеграция каналов Electronic Signature Внешние системы Enterprise Service Bus Service Registry & Repository External Services Gateway Service Mgmt & Invocation Business Partner Services Real Campaign Mgr 3rd Party Products/Svcs Customer Relationship Mgmt Relationship Management Decision Support Marketing Case Management Banking & Credit Operations Loan Origination Corporate Banking Retail Banking General Ledger Credit Cards Payments Business Mgmt Resource Fraud Product Risk Debt Regulatory Process Manager Process Models Sales Processes Marketing Processes Service Processes Compliance Processes Бизнес - процессы Security, Management & Governance Внешние данные Credit Scores Demographic Data Customer Insight & Analytics Customer Analytics Business Insight Search & Discovery Analytics Threat & Fraud Analytics Информационные системы банка Enterprise Access Services Content Mgmt Systems Document Mgmt Systems IBM Dynamic Infrastructure Клиент Forms Mgmt Data Warehousing Call Centers Internet Relationship Managers / Agents Каналы Branches Mobile Banking ATMs Presentation / Interaction Services Thin Client Rich Client Multi-Channel Integration


Слайд 3

4 Уровни управления рисками Тренд – переход от простого соответствия требованиям регулятора к оптимизации рисков в масштабе всего банка и всего ассортимента продуктов – от операционных до рыночных и кредитных рисков Интегрированная информация по рискам банка Определены граничные условия Постоянный мониторинг рисков Понимание прибыли и затрат Прозрачность рисков для банка Аналитика для оценки и предсказания влияния внешних факторов Оценка эффективности бизнес-решений Информированное принятие решений Координация Sales and Marketing Своевременная реакция на изменение экономических условий Risk Insight Понимание рисков Risk Control Управление рисками Risk Optimization Оптимизация рисков Risk Cockpit Управление прибыльностью с учетом рисков Соотношение Risk / Performance


Слайд 4

5 TowerGroup provides three views of the market size


Слайд 5

6 Качество данных и использование современных информационных систем – ключевые факторы эффективного управления рисками Источник: Risk Appetite: A multifaceted approach to risk management, based on an IBM survey of financial institutions, April 2008


Слайд 6

7 Интегрированное управление рисками банка от IBM IBM поможет вам сформировать интегрированную стратегию управления рисками предприятия (ERM). Наш набор взаимосвязанных приложений поможет вам обеспечить соблюдение норм Basel II, Акта Sarbannes - Oxley, закона U.S. Patriot Act и других нормативных требований Bold Propositions The Operational Riskdata eXchange Association Cтатистическое моделирование для уточненной количественной оценки рисков и соответствия требованиям регуляторов. Использование обезличенных данных и современного математического аппарата для обобщения и последующего использования опыта финансовых институтов по количественной оценке рисков. Ценность для заказчика Интегрированное и оптимизированное управление рисками - идентификация и предотвращение отмывания денег, мошенничества и краж идентификационной информации Governance и compliance Производительные системы автоматизации управления рисками Динамическая инфраструктура Решения IFW и BDW Высокая производительность вычислений и аналитика Cognos, iLog, Filenet, EAS, Tivoli Storage Infrastructure, DB2 Решения партнеров Security, operational services/solutions, ISS Решения по непрерывности бизнеса (BCRS)


Слайд 7

8 Общий подход к управлению финансовыми и нефинансовыми рисками – требование времени


Слайд 8

9 Интегрированное управление рисками - проблемы бизнеса Мы идентифицировали порядка 50 различных бизнес-проблем наших заказчиков


Слайд 9

10 ETL \ Data Quality \ Information Integration Source data Customers Loans & Collaterals Accounts Loss Data Business Intelligence Credit Risk Financial Rptg Operational Risk Predictive Model Deep Analytics Business Rules Risk Calc Engine Market Risk Other Risk Data Marts OLAP Data Warehouse End User Access Web Email Office Mobile (Scorecards, Dashboards, Ad-hoc, Analysis, Reporting, Events/Alerts Planning) IBM InfoSphere IBM Banking Datawarehouse DB2 database Cognos NOW! Analytics: DB2 IM or 3rd party Data Marts: DB2 OLAP: Cognos Cognos 8 BI and PM Portal: - Cognos - WebSphere - Lotus Source systems (OCC data) Industry Framework (IFW) Models Market Data Financial / GL Data In memory streaming data source IBM Banking Data Warehouse (BDW) Архитектурный взгляд – повторение пройденного... IBM Dynamic Infrastructure


Слайд 10

11 Палитра решений по интегрированному управлению рисками Events/Alerts Events Bad Guy Lists Fraud Monitoring Product Development Back Office Marketing Credit Risk External Data Bad Guy Lists Watch Lists Fraud Monitoring Account Opening Product Development Back Office Front Office/CRM Marketing Credit Risk External Data Internet Internet Bad Guy Lists Field Referrals 5 Data Integration Extract Transform Load (ETL) & Data on Demand (DoD) Data Integration (Data warehouse & ETL) EDD Customer Due Diligence KYC: CDD/EDD Solution Customer Lifecycle Risk Scoring Engine IBM Offerings InfoSphere MDM FileNet, Dashboard Accel. ISVs Norkom Actimize Transaction Monitoring & Detection Behavioral Monitoring Enterprise Suspicious Activity Monitoring Real time blocking Reportable transaction aggregation IBM Offerings WebSphere Business Events TSIEM (Tivoli) ISVs Norkom Actimize Fair Isaac, SAS Party Resolution (KYC) Entity/Relationship Resolution & Name Matching IBM Offerings: IM: EAS & GNR Software Integrated Case Management Dashboarding & Reporting IBM Offerings: FileNet COGNOS Dashboard Accl. ISVs: Norkom Actimize ACI (PRM) IBM Offerings: IOD / WII / Information Management Software IFW/Banking Data Warehouse (BDW) Change Data Capture Front Office Back Office CC&I Framework Payments Framework Security (SIEM) ACI (PRM) ACI (PRM)


Слайд 11

12 IBM Cognos 8 Business Intelligence IBM Cognos NOW! (real-time data) IBM Cognos TM1 (financial analytics) IBM WebSphere Application Server WebSphere Portal IBM Global Services Predefined Content (Metrics, Reports, Dashboards, etc.) IBM Banking Data Warehouse Компоненты решения от IBM IBM eBHS (Business Hosting Solution IBM Servers Аппаратные платформы и хостинг Внедрение Поддержка Консалтинг Программные платформы Управление данными IBM предлагает комбинированные решения с использованием программных и аппаратных платформ и услуг IBM Global Services IBM InfoSphere (DB2, Intelligent Minor, Cube Views, Data Quality, ETL, etc)


Слайд 12

13 Решение Cognos Risk Cockpit Cognos 8 Business Intelligence Software Отчеты обеспечивают принятие решений на основе фактов Dashboards облегчают визуализацию и анализ сложных данных Интуитивные графические форматы, включая карты и 3D графики Возможности выборки по запросу из большого объема данных Scorecard позволяет оперативно и эффективно управлять производительностью Определение заданных событий обеспечивает time-critical business intelligence GBS и Cognos Consulting Services Мировая практика из 3,800+ опытных BI консультантов в 25 странах Проверенная методология внедрения и использование лучших мировых практик позволяет сокращать временные и финансовые затраты Глубокая финансовая и технологическая экспертиза Инсталляция комплексного решения, включая ИТ инфрастуктуру


Слайд 13

14 Решение партнера – Norkom Technologies Инструменты для идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в т.ч. выявление иностранных публичных должностных лиц Анализ транзакций в соответствии с заданными критериями с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок Ручной ввод данных по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным сделкам, выявленным альтернативными методами Ручной ввод данных о случаях отказа от заключения договора банковского счета или от проведения операции Загрузка данных по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным сделкам, выявленным альтернативными методами, а также о случаях отказа от заключения договора банковского счета / проведения операции из внешних систем Формирование сообщений, содержащих сведения об операциях, а также о случаях отказа от заключения договора банковского счета / проведения операции, предусмотренных Федеральным законом, для направления в уполномоченный орган Полностью удовлетворяет требованиям 115ФЗ


Слайд 14

15 Ожидаемый возврат инвестиций (ROI) Снижение Regulatory Costs, Fraud Losses, Redundancy Клиенты достигают 20-40% снижения стоимости аудита, связывая OpRisk Assessment (RCSA process) с постоянным мониторингом Fraud Risk exposure. Мы помогаем заказчикам сконцентрироваться на 1-3% самых рискованных клиентов, снижая fraud risk mgmt costs и повышая точность соответствия GLBA и Patriot Act 314 и 312 KYC/EDD Повышение удовлетворенности клиентов и снижение репутационных рисков Повышение эффективности Financial Crimes Operations и Fraud Analytics Processing Пример заказчика: снижение на 30% стоимости и времени процесса KYC/EDD, снижение на 50% времени открытия счета за счет оптимизации процедур compliance Снижение на 50-200% false positives/ negatives при fraud alert management Снижение затрат на обучение; Повышение производительности Fraud Investigator Снижение затрат на обработку данных из внешних источников (Data Acquisition and Maintenance Costs) Предложение IBM Business Value Assessment – помощь в обосновании ваших инвестиций


Слайд 15

16 Почему IBM ? IBM – ваш надежный партнер, обладающий соответствующим набором ресурсов, методологий, опыта и индустриальной экспертизой, а также широкой сетью партнеров для создания интегрированной системы управления рисками банка. В отличие от компаний большой четверки и локальных интеграторов, других консультантов по вопросам управления рисками, зачастую предлагающих специализированные нишевые решения, IBM руководствуется интегрированным клиенто-ориентированным подходом IBM – глобальная компания с опытом работы как на развитых, так и на перспективных рынках, имеющая подтвержденный успешный опыт реализации комплексных проектов построения систем управления рисками IBM инвестирует в развитие прикладных методик моделирования рисков и аналитики в реальном времени с учетом банковской специфики С помощью решений IBM для управления рисками и соблюдения требований законодательства ваше финансовое учреждение сможет создать работающую концепцию, определяющую контролируемый и стандартизированный порядок сбора, обработки, хранения, проверки и представления данных по всем направлениям бизнеса Мы поможем вам повысить стоимость, эффективность и устойчивость вашего бизнеса


Слайд 16

17 Некоторые проекты 2008 года - Integrated Risk Management


Слайд 17

18 www.ibm.com/ru


Слайд 18

19 http://www.risktech.financetech.com/


Слайд 19

20 Спасибо за внимание! Roman.Surgund@ru.ibm.com


Слайд 20

21 21 21 Дополнительные слайды


Слайд 21

22 22 22 Business Results Centralized and efficient risk analysis, intelligence, and reporting Integration with Basel II data, portfolio segmentation, and Economic Capital inputs in addition to traditional and other emerging risk metrics. Capability for broad, deep, and reliable view of risk from many perspectives Scaleable and extendable to meet emerging business needs Users include the HSBC Board of Directors, Chief Risk Officer, Finance execs/users, LOB execs/users and Risk execs/users “IBM delivered the expertise, sense of urgency and collaborative approach required to design, develop and validate the Risk MI Platform. IBM neatly integrated into our business and technology teams. The combination of IBM leadership, business, technical and collaborative skills were key to our success in articulating the vision, delivering on the promise and easing the transition aspects of moving to a new enterprise platform.” — Stephen Mongulla, VP of Retail Credit Risk, HSBC Client Engagement Example: HSBC


Слайд 22

23 More available materials & contacts IBM 2008 CFO Study Balancing Risk & Performance with an Integrated Finance Organization GBS IBV (Steve Rogers) Risk appetite: A multifaceted approach to risk management Based on an IBM survey of financial institutions GBS FM (Robert Torok) Thinking Through Uncertainty CFO’s Scrutinize non-financial risk CFO Research Services with IBM Corporation GBS FM (Robert Torok) Orchestrating risk-adjusted performance management: Identify and address risk events better and faster GBS FM (Robert Torok) The IBM Data Governance Council Maturity Model: Building a roadmap for effective data governance SWG IM on z (Mark Simmonds) Part of the Information Agenda Compliance Management IBM Systems Journal Volume 46, Number 2, 2007 Optimized Enterprise Risk Management IBM Research (Juerg von Kaenel) To compliance and beyond: Adding value to your enterprise through operational and IT risk management IBM Research (Bonnie Ray) External loss data helps: evidence from the ORX database OpRisk & Compliance Magazine – March 2008. IBM Research (Eric Cope, Simon Wills) Risk Management and Compliance in 2008 Competitive advantage from faster, more flexible and dynamic risk management GBS SCM UK (David Parisl) A CIO’s Guide to IT Risk Management: Tapping the extraordinary potential for business value and financial growth September 2008 (Brian Barnier) CIW03045-USEN-00 Business Resilience Solutions Reduce risk in business acquisitions and consolidation by better managing IT and infrastructure dependencies March 2008 (Brian Barnier) GMW14009-USEN-00 Video Customer Discussion Initiator Integrated Risk Management Part 1 The Business Challenge September 2008 Video Customer Discussion Initiator Integrated Risk Management Part 2 Approaching the Opportunity September 2008


Слайд 23

24 Обоснование AML / Fraud Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Положение ЦБР N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Письмо ЦБР N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Положение ЦБР N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Указание ЦБР N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом"


Слайд 24

25 Governance & Compliance Information Agenda assets add value in various risk challenges Challenges Value Proposition Assets Multiple, conflicting views of risk posture in different divisions, inability to react quickly Trusted, real-time view of risk posture across enterprise, by channels, by LOBs Supply chain improvement IFW/BDW, InfoSphere Warehouse, Info Server, FIRM Accltr, ECM,GBS Financial Risk Financial Crimes Rapidly rising fraud losses in declining economy (ex. online channels, insider fraud) Large volume of false positives in various processes (ex: watch lists) Dramatic growth in data needed for risk management processes across enterprise Rapidly changing needs for measuring & managing financial risk Operational & IT Risk Automate understanding of people behind accounts & transactions Entity Analytics Solution, Global Name Recognition, IBM Global Services Automate resolving false positives to dramatically speed processes Global Name Recognition, IBM Global Services Automated data growth management, failover and recovery IBM Optim Data Growth Solution, BCRS Expensive manual paper-based processes create compliance exposures M&A activities, increased regulations, globalization causing various data privacy, testing, retention and compliance issues Automated linking of business processes & controls, consolidated paper stores Enables compliance with data privacy and data retention regulations IBM Enterprise Content Management,IBM Global Services IBM Optim Data Privacy Solution Type of Risk


Слайд 25

26 FSS Integrated Risk Management - Business Levers This begins to describe what customers need to do This is where we can begin to provide value This is not a complete “solution” taxonomy


Слайд 26

27 Решение Norkom для 115 ФЗ


Слайд 27

28 Banking Framework for Integrated Risk Management Server & Storage, IT Service Management Analytics Information Discovery, ETL, Real-time updates Reporting & KRI Dashboards Compliance Risk Mgt Mgt Reporting Industry Models Data & process model extensions Source data Market Data Loss Data Other Sources … Complex & High Speed Event processing Risk & Fraud Data Compliance Information EAS, GNR o o o Risk Calculators Fraud Detection Engines Case Management Compliance Management Master Data In-memory relational & fact/dimensional information IT Events: Apps, Security, etc. Market Data & News feeds External events … End User Access Web Email Office Mobile Regulator, Risk Officer Investigator Analysts Application & Data Managers Portals …


Слайд 28

29 Banking Framework for Integrated Risk Management – enabling products Information Discovery, ETL, Real-time updates Reporting & KRI Dashboards Compliance Risk Mgt Mgt Reporting Industry Models Data & process model extensions Source data Market Data Loss Data Other Sources … Complex & High Speed Event processing Risk & Fraud Data Compliance Information EAS, GNR o o o Risk Calculators Fraud Detection Engines Case Management Compliance Management Master Data In-memory relational & fact/dimensional information IT Events: Apps, Security, etc. WebSphere FrontOffice External events … End User Access Web Email Office Mobile Regulator, Risk Officer Investigator Analysts Application & Data Managers Portals … Server & Storage, IT Service Management Analytics Cognos 8 Cognos 8, BRP & FIRM Tivoli Access Manager Tivoli Security Information & Event manager ….. WebSphere Business Services Fabric WebSphere Transformation Extender Cognos NOW Cognos TM1 Banking Data Warehouse InfoSphere Insurance Warehouse InfoSphere Data Architect Optim Discovery (DRA+Exeros) Entity Analytic Solutions Global Name Recognition ILog BRMS IBM Content Analyzer Custom Analytics & Orchestration InfoSphere Information Server InfoSphere Federation Server Change data Capture InfoSphere Data Architect InfoSphere MDM Server FileNet WebSphere Process Server eDiscovery InfoSphere Streams WebSphere Business Events InfoSphere Warehouse InfoSphere MDM Server SolidDB WebSphere Front Office WebSphere MQ (Low Latency Messaging) WebSphere Portal Workplace for Business Controls & Reporting


×

HTML:





Ссылка: