'

Разумная практика управления рисками Одно из основных требований иностранных инвесторов к российским банкам

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Разумная практика управления рисками Одно из основных требований иностранных инвесторов к российским банкам Презентация д.э.н. Юдит Буруч Руководителя Проекта консультационной поддержки российских банков


Слайд 1

План презентации РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 1-3 БЕНЧМАРКИНГ КАКИЕ УЛУЧШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕОБХОДИМЫ РОССИЙСКИМ БАНКАМ В БУДУЩЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 2


Слайд 2

3 Доля 27 банков-участников в совокупных активах банковского сектора: 7% на конец 2008 г. Малые банки: активы менее 300 млн. долл. США Средние банки: активы от 300 млн. до 3 млрд. долл. США Крупные банки: активы свыше 3 млрд. долл. США Результаты Исследования практики управления рисками в российских банках Проект консультационной поддержки российских банков провел Исследование практики управления рисками в российских банках. Основные задачи Исследования – определить и понять: Как лучшая международная практика управления рисками внедряется в повседневную деятельность российских банков В каком направлении банки хотят развивать свою систему управления рисками Какие виды банковских продуктов, операции, мероприятия, нормы регулирования отсутствуют, но должны быть на российском рынке.


Слайд 3

3. Инструментарий (методы измерения рисков, система лимитов, документы, IT (хранилище данных и т.д.) 1. Культура управления рисками/Процесс (Измерение, управление, мониторинг, контроль) 1. Банки не всегда понимают необходимость использования продвинутой методологии управления рисками / Они удовлетворены риск-менеджментом, если его уровень соответствует требованиям ЦБ 2. Не применяются несколько инструментов оценки Используются несовременные и негибкие методы: (60% банков не применяют стресс-тестирование) Отсутствие анализа внебалансовых позиций 60% банков не используют систему кредитных рейтингов, но 30% собирают данные Большинство банков имеет всестороннее внутреннее регулирование, но они не следуют ему в обычной практике (копии регулирования ЦБ) 2. Риск-аппетит и риск-контроль не сбалансированы 3. Планы в условиях кризиса базируются на неполной информации 4. Системы мониторинга и отчетности недостаточно развиты из-за отсутствия ИТ-поддержки принятия решений 2. Организация (обязанности и полномочия, уровни принятия решений, должностные инструкции) Корпоративное управление и организационная структура в целом соответствует наилучшей практике, но комитеты и риск-подразделение не функционируют правильно 2. Риск-менеджеры играют слабую роль НЕЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ Результаты Исследования практики управления рисками в российских банках 4


Слайд 4

Бенчмаркинг Кредитный риск Политика управления рисками / процедуры, мониторинг / IT Риск ликвидности Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Процентный риск Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Рыночный риск Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Операционный риск Базовый : банк соблюдает базовые рекомендации регулирующих органов; внедрение Базельских принципов – не превышает 25% Более высокий: внедрение Базельских принципов – не превышает 50% Продвинутый: внедрение Базельских принципов – не превышает 75%; не используются только некоторые технические инструменты. Наилучший: внедрение Базельских принципов – 100%; используются модели из международной практики Культура, организация управления рисками Уровень развития системы управления рисками в банках среднего размера


Слайд 5

6 Какие улучшения в области управления рисками необходимы российским банкам в будущем Крупные банки осознают необходимость развития системы управления рисками, но только половина малых и средних банков планируют совершенствовать систему управления рисками. Большинство банков фокусируется на развитии ИТ-систем и методологии оценки и контроля рисков. Подавляющее большинство банков приветствовали бы со стороны регулирующих органов развитие механизмов гарантий и фондирования, особенно долгосрочного фондирования, рекомендации, модели построения системы кредитных рейтингов и информационные ресурсы. Некоторые банки, особенно малые, заявили о необходимости совершенствования механизма валютных свопов, репо с валютными активами и других инструментов хеджирования, а также законодательства о досрочном изъятии депозитов   Планы со стороны банков: Ожидания от регулятора:


Слайд 6

7 1) Организация должна устанавливать целевые значения риск-аппетита (для всех типов риска), формулировать стратегию и 2) Проводить мониторинг ее выполнения на протяжении деятельности Банка 3) Банк должен развивать интегрированный подход к оценке рисков для новых продуктов 4) Банк должен усилить организационную структуру управления рисками, кооперацию между финансовой функцией (продуктовый контроль, Казначейство) и функцией управления рисками.. ИТ 6) Банк должен внедрить комплексный подход к управлению рисками через механизмы, которые позволят адекватно интегрировать различные типы риска (в частности, кредитный, рыночный, ликвидности, процентный и операционный риски) и Риск-менеджмент не должен фокусироваться на одном риске, и рассматривать только его. Улучшения системы управления рисками & Рекомендации 5) Роль Стресс-тестирования должна быть увеличена 7) ИТ- система должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить достаточный уровень интеграции различных видов риска Банк должен создать сильную культуру управления рисками – с учетом направлений деятельности банка – которая бы покрывала все направления деятельности. Подотчетность управления рисками должна являться приоритетом на уровне всей организации.


Слайд 7

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 8


Слайд 8

Если Вы хотите узнать больше, пожалуйста свяжитесь с нами In English: д.э.н. Юдит Буруч Руководитель Проекта консультационной поддержки российских банков 121069, Россия, Москва, ул. Большая Молчановка д.36 стр.1. Тел: +7 (495) 411-7555 Факс: +7 (495) 411-7556 Моб: +7 (916) 815-4459 Email: Jburucs@ifc.org По-русски: к.э.н. Наталья Пономарева Банковский консультант Тел: +7 (495) 411-7555 вн. 2135, e-mail: Nponomareva@ifc.org Денис Бондаренко Банковский консультант Тел: +7 (495) 411-7555 вн. 2138, e-mail: Dbondarenko@ifc.org Website:www.ifc.org/rbap 9


×

HTML:





Ссылка: