'

Управление рисками в микрофинансовых организациях

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Управление рисками в микрофинансовых организациях Проект консультационной поддержки российских банков Международная финансовая корпорация (IFC) Докладчик: д.э.н. Юдит Буруч, Руководитель Проекта, Москва 19.11.2009


Слайд 1

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ ОСОБЕННОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БОЛЬШИНСТВЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ / ПАССИВАМИ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 2


Слайд 2

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 3


Слайд 3

4 ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БОЛЬШИНСТВЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ


Слайд 4

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 5 Ядром банковского финансового менеджмента является риск менеджмент. Общая политика управления рисками включает в себя: Цели управления рисками в банке Риск-аппетит и требуемая отдача на капитал Общее описание каждого типа риска: (определение, стратегия в отношении риска, основные методы измерения, структура лимитов, стратегия хеджирования, отчетность, мониторинг). Управление активами и пассивами должно быть составной частью политики Организация системы управления рисками и зоны ответственности: финансовая и казначейская функции наряду с функцией управления рисками должны быть вовлечены в процесс мониторинга риска на уровне всей организации Интегрированный подход к оценке рисков новых продуктов должен быть описан. Этот подход должен включать в себя периодический пересмотр новых продуктов Объем подверженности банка риску влияет на


Слайд 5

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 6 Особенности структуры активов и пассивов Прибыльность и достаточность капитала становятся ключевыми факторами, это сейчас становится существенным для банков, которые двигаются в сторону интегрированного управления балансом, где составляющие баланса и забалансовые статьи рассматриваются вместе с точки зрения несовпадения сроков и ставок и их влияния на прибыльность Фокус перемещается с анализа статического баланса к управлению активами и пассивами на основе проактивных сценариев. Увеличивается значение стресс тестирования и сценарного анализа. Изменения процентных ставок, обменных курсов, кредитный риск и ликвидная позиция банка


Слайд 6

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ 7 Методы измерения риска ликвидности Краткосрочная ликвидность (высоколиквидные активы) Индикаторы ликвидности: коэффициенты Чистые кредиты/депозиты Корневые депозиты/активы Срочные депозиты/ депозиты Волатильные обязательства/ активы Краткосрочные обязательства/ ликвидные активы Ликвидные активы/ активы Краткосрочные обязательства/ активы Ликвидные активы/ ресурсы от финансовых институтов/ крупных вкладчиков Первоклассные активы/ активы Рыночные обязательства/ активы. Разрыв/капитал Матрица фондирования для реальной позиции Матрица фондирования для плановой позиции Стоимость ликвидности Сценарный анализ Управление риском ликвидности: Установка лимитов, Анализ новых возможностей по фондированию: новые депозитные продукты для клиентов


Слайд 7

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ 8 Изменение экономического капитала: Стандартизированный подход: = ? Gapi x wi , Где Gap – процентный разрыв wi = Модифицированная дюрацияi x ?ri Методы измерения процентного риска Изменение процентных ставок Трансфертное ценообразование Дюрация Изменение экономического капитала Сценарный анализ


Слайд 8

ВАЛЮТНЫЙ РИСК 9 Управление валютным риском: Установка лимитов ( O/N, stop loss, VAR) Переложение валютного риска на клиентов: Кредитование в устойчивых валютах Индексация кредитов в привязке к устойчивым валютам ( NPL ?) Перевод валютного кредита в кредит в национальной валюте (дорого) Использование производных финансовых инструментов (swap)


Слайд 9

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 10 Управление кредитным риском Установка лимитов на клиентов и отрасли. Разработка Кредитной политики для контрагентов, клиентов, кредитных продуктов; управление кредитным портфелем в соответствии с директивами и процедурами, понятными всему персоналу. Создание централизованного подразделения, ответственного за детальный анализ подверженности риску в разрезе продуктов/ клиентов/групп. Формирование различных типов отчетов, ориентированных на разные уровни управления и дающих релевантную информацию для менеджеров, принимающих решения. Внедрение адекватного процесса предоставления кредита, системы классификации заемщиков и/или скоринговой системы, которые будут использоваться в процессе принятия кредитных решений (на стадии одобрения кредита, сегментации клиентов, в анализе кредитного портфеля и т.д.) Управление плохими долгами в отдельном подразделении. Это подразделение следует рассматривать как профит центр. Существование Комитета по работе с проблемными долгами, который в том числе дает предложения по изменению Кредитной политики. Процедуры сбора долгов должны быть сегментированы в зависимости от стадии просрочки


Слайд 10

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 11


Слайд 11

12 12 Если Вы хотите задать вопрос об управлении рисками обратитесь к нам: Dr. Judit Burucs Project Manager IFC CEU - Russia Banking Advisory Project 36 bld. 1 Bolshaya Molchanovka Moscow, Russian Federation 121069 Cell: +7 (916) 815-4459 Email: Jburucs@ifc.org Tel: +7 (495) 411-7555 Fax: +7 (495) 411-7556 Website: www.ifc.org/rbap Международная финансовая корпорация является членом Группы Всемирного банка, содействует устойчивым частным инвестициям в развивающихся странах для снижения бедности и улучшения жизни людей.   Проект консультационной поддержки российских банков является программой, нацеленной на удовлетворение потребностей банков среднего размера, преимущественно региональных банков с российской структурой собственности. Проект преимущественно фокусирует свою деятельность на помощь банкам, известным Международной финансовой корпорации, однако, Проект открыт для сотрудничества с другими банками, которые удовлетворяют предустановленным критериям отбора. Проект нацелен помочь банкам усилить систему внутреннего контроля и управления рисками и улучшить их способность к разработке четких бизнес-стратегий, в основе которых лежит правильное управление капиталом. Второй задачей Проекта является повышение общественного внимания к вопросам управления рисками и планирования управления капиталом. Серии открытых семинаров и распространение информации о них будут увеличивать возможности Проекта по обучению банковского сектора в регионах России. Проект осуществляет свою деятельность при финансовой поддержке Министерства экономических связей Нидерландов и Министерства иностранных дел Финляндии. По-русски: к.э.н. Наталья Пономарева Банковский консультант e-mail: Nponomareva@ifc.org СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


×

HTML:





Ссылка: