'

Кудрявцева Мария Стресс-сценарии: варианты и возможности Международная Конференция «Управление рисками в российских банках: Базель – 2 и другие горизонты» Москва, сентябрь 2008

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Кудрявцева Мария Стресс-сценарии: варианты и возможности Международная Конференция «Управление рисками в российских банках: Базель – 2 и другие горизонты» Москва, сентябрь 2008


Слайд 1

Стресс-сценарии: варианты и возможности Стресс-тест = Сценарий + Модель «модельные» требования к Сценариям: «временные» – в зависимости от вида модели Модели стресс-тестирования: статические динамические «составные» – в зависимости от вида модели Модели стресс-тестирования: изолированные комплексные


Слайд 2

Стресс-сценарии: варианты и возможности Модели стресс-тестирования: статические рассматривается, как правило, разовое, однократное единовременное изменение (= стресс, шок) комплекса риск-факторов, одновременное для всех риск-факторов динамические рассматриваются серии изменений либо динамические процессы последовательно реализующиеся для различных риск-факторов


Слайд 3

Стресс-сценарии: варианты и возможности


Слайд 4

Стресс-сценарии: варианты и возможности Модели стресс-тестирования: изолированные рассматривается ограниченный круг риск-факторов: финансовых рисков кредитных рисков комплексные моделирование деятельности организации в целом, включая: изменение стоимости инструментов / позиций реинвестиции инструментов при погашении поведение клиентов / контрагентов и возможные изменения объемов операций итоговый баланс , финансовый результат…


Слайд 5

Стресс-сценарии: варианты и возможности Традиционные методы формирования стресс-сценариев: Исторический Статистический Сценарии событий (event-driven scenario) Экспертный + Тест чувствительности (однофакторный) как правило, не удовлетворяют Метод максимальных потерь «модельным» требованиям


Слайд 6

Стресс-сценарии: варианты и возможности Исторические стресс-сценарии: Состав факторов Ограничен: историческими условиями доступными данными что требует экстраполяции, комбинирования, моделирования… Взаимосвязи «Встроены» в сценарий Временной характер Динамический. НО, часто, не соответствующий «модельным» требованиям. => переход от фактической динамики к: разовым, одновременным, единовременным изменениям к динамическому процессу с заданными [модельными] характеристиками


Слайд 7

Стресс-сценарии: варианты и возможности Статистические стресс-сценарии: Состав факторов Ограничен доступными данными. Взаимосвязи Возможны [как в теории, так и на практике] варианты: изолированного (независимого) моделирования изменений риск-факторов совместного моделирования изменений риск-факторов моделирования изменений ключевого риск-фактора и связей Временной характер Определяется потребностями и возможностями моделей. Соответственно, стресс-тестирующих и формирующих сценарии.


Слайд 8

Стресс-сценарии: варианты и возможности Сценарии событий (event-driven scenario) : Состав факторов Ограничен доступными модельными взаимосвязями. Взаимосвязи Являются основным объектом моделирования фундаментального / экономического / логического статистического экспертного Временной характер Определяется потребностями и возможностями моделей. Соответственно, стресс-тестирующих и формирующих сценарии.


Слайд 9

Стресс-сценарии: варианты и возможности Презентационные характеристики основных стресс-сценариев: Исторический Интуитивно прозрачен. В меру субъективного видения исторической ситуации пользователем. С поправкой на наличие / прозрачность корректировок / дополнений… Статистический Как правило, экономическая составляющая сценария неочевидна… Сценарии событий (event-driven scenario) Теоретически наиболее прозрачен. Практически – в зависимости от характеристик модели и ее / их понимания пользователем. Экспертный Прозрачность – произвольная. В зависимости от содержания и презентации. Открытая «экспертная» составляющая. _____ Другие сценарии (тест чувствительности, максимальные потери) специфичны и несопоставимы…


Слайд 10

Стресс-сценарии: варианты и возможности Проект НФА* «Стресс-сценарий» РГ на базе Комитета НФА по рискам и контролю Разработка (и публикация) периодически обновляемого сценария / группы сценариев для стресс-тестов фондового рынка с учетом универсального характера деятельности его участников Ожидаемый срок – к началу 2009 г. С последующим развитием в направлениях: методологии формирования сценариев процедур стресс-тестирования ___ НФА – Национальная Фондовая Ассоциация – саморегулируемая организация участников фондового рынка, объединяющая более 240 финансовых организаций из 25 регионов 7 Федеральных округов России (т.е. свыше 1 трлн. 750 млрд. руб. фондовых активов на 01.01.2007г.), в своей деятельности ориентированная на содействие развитию инфраструктурного и информационного обеспечения финансовых рынков. Подробнее см. www.nfa.ru. Контакты: info@nfa.ru; (495) 980-98-74.


Слайд 11

Спасибо за внимание! Контактная информация Кудрявцева Мария Геннадьевна, к.э.н., Ген. директор консультационной компании «РискИнфоСервис» Тел.: +7 (495) 589-89-85 E-mail: mailbox@riskinfo.ru Сайт: www.riskinfo.ru


×

HTML:





Ссылка: