'

Минимизация кредитных рисков в рамках актуализации стратегии развития МСБ в условиях финансового кризиса

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Малышева Анна Минимизация кредитных рисков в рамках актуализации стратегии развития МСБ в условиях финансового кризиса


Слайд 1

Основные тенденции развития Малого и Среднего Бизнеса


Слайд 2

Основные тенденции рынка кредитования МСБ


Слайд 3

Выводы и перспективы 1. Таким образом, проявились основные тенденции развития МСБ в банках: 1) Снижение рентабельности существующих кредитных портфелей на фоне отсутствия их прироста, роста стоимости ресурсов и роста просроченной задолженности 2) Падение числа предприятий МСБ, в т.ч. действующих и кредитоспособных 3) Существенный рост рисков кредитования (кредитных и имущественных) в ситуации неопределенности во всех сегментах кредитования 2. При этом тенденции развития предприятий малого бизнеса свидетельствуют о движении в данном сегменте на один шаг назад: 3. Данные тенденции приводят к смещению спектра кредитования: малого бизнеса – на поле микро бизнеса, корпоративного кредитования – на поле среднего и малого бизнеса что в ближайшее время (вторая половина 2009г.- 2010г.) в условиях необходимости повышения доходности при диверсификации кредитных рисков приведет к росту конкуренции на сегменте микрокредитования


Слайд 4

Основные элементы стратегии развития МСБ в современных финансовых условиях


Слайд 5

Продуктовый ряд в контексте минимизации рисков


Слайд 6

Система Автоматизированного Управления Кредитными рисками КМБ


Слайд 7

Критериальный модуль Кредитного заключения Критериальный модуль – оценка заемщика по отраслевым критериям. Ппроверка заемщика на соответствие параметрам нишевых продуктов (особенности деятельности заемщика в конкретной нише. Например, для ниши «СТО» - минимальная площадь помещений, количество машиномест, видов ремонта и услуг и пр.) Основные функции и особенности модуля: Позволяет четко определять портрет заемщика в той или иной отрасли в регионах присутствия Банка, Обеспечивает контроль рисков за счет стандартизованной оценки заемщиков с учетом специфики различных отраслей При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать критерии приоритетных отраслей на основании различных статистических данных Вводные данные: Анкета заемщика. ПРИМЕР


Слайд 8

Финансово-экономический модуль Кредитного заключения Финансово-экономический модуль - оценка заемщика по финансово- экономическим показателям с учетом отраслевой специфики. Основные функции и особенности модуля: - Учитывает финансово-экономические особенности бизнеса в различных отраслях (отражающиеся в специфике соотношения статей баланса, P&L, нормативных показателях финансовых коэффициентов, экономического состояния и потенциала бизнеса) - Обеспечивает автоматический контроль рисков за счет стандартизированной оценки деятельности заемщика по утвержденным показателям финансовых коэффициентов и экономическим характеристикам для различных сфер деятельности - При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать нормативы и критерии оценки финансового состояния предприятия. Вводные данные: 1) Экономическая характеристика бизнеса (вопросы по основным характеристикам бизнеса с их документальным подтверждением: договора, выписки со счетов, ведомости и пр.)) 2) Управленческий Баланс предприятия (с документальным подтверждением: договора, справки из банков и т.д.) 3) Управленческий Отчет о прибылях и убытках предприятия (с документальным подтверждением: первичная документация по выручке, основным расходам) Данный модуль позволяет автоматически: формировать балл отсечения заявок по фин.-эк. состоянию предприятия в соответствии с кредитной политикой Банка и политикой управления рисками с учетом особенностей сфер деятельности клиента; и/или формировать рекомендацию по кредитному решению с учетом фин.-эк. состояния предприятия (Варианты формулировок: «Рекомендуемая сумма кредита ___», «Риски соответствуют средним в отрасли», «Риски выше среднего значения для данной отрасли», «Кредитование не рекомендуется» и пр.)


Слайд 9

Финансово-экономический модуль Кредитного заключения ПРИМЕР На основе вводных данных Баланса и P&L рассчитываются финансовые коэффициенты Заполнение вопросов На основании расчета коэффициентов, а также заполнения вопросов начисляется балл по фин.-эк. модулю.


Слайд 10

Залоговый модуль Кредитного заключения Залоговый модуль – оценка предлагаемого обеспечения. Критерии оценки залога основываются на утвержденных приоритетах по залогу и действующих дисконтах (коэффициент покрытия залогом). Основные функции и особенности модуля: - Обеспечивает автоматическое формирование показателя коэффициента покрытия залогом (КПЗ) при определенных соотношениях категорий залогов - При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать приоритет обеспечения, дисконт (КПЗ), т.о. контролировать рисковую политику Банка Вводные данные: Документы подтверждающие право собственности на предмет залога; Документы, содержащие идентификационные параметры предмета залога. Данный модуль позволяет автоматически: формировать балл отсечения заявок по параметру соответствия обеспечения кредитной политике Банка и политике управления рисками; и/или формировать рекомендации по кредитному решению с учетом обеспечения кредита (Варианты формулировок: «Рекомендуемая сумма кредита ___», «Кредитование не рекомендуется» и пр.)


Слайд 11

Залоговый модуль Кредитного заключения ПРИМЕР Исходные данные: Сумма кредита – 5 000 тыс. руб. Сумма процентов за один год – 1 052 тыс. руб. Вариант обеспечения 1 – без скобок Вариант согласования 2 – в скобках В обоих случаях КПЗ = 1,0, т.е. залог полностью покрывает сумму кредита и проценты за 1 год. При этом балл качества обеспечения при варианте 1 (недвижимость) – 80, при варианте 2 (автотранспорт и оборудование) – 56. Таким образом, при суммировании с балльной оценкой финансового состояния возможно выставление линии отсечения (или рекомендаций по кредитному решению) на основе суммарного балла. В этом случае при более низком качестве обеспечения (более низкий балл по залоговому модулю) для положительного решения по кредиту необходимо иметь лучшее финансовое состояние (более высокий балл по фин.-эк. модулю) * Балл начисленный = доля вида обеспечения в залоговой стоимости * номинальный балл


Слайд 12

Модуль управления рисками – данный модуль содержит допустимые варианты значений для формирования общего балла оценки заемщика, а также конкретный перечень выходных показателей автоматической системы принятия решения, которые отображаются в публикации отчета. Также существует возможность организовать настройку контроля за уровнем просрочки по конкретным отраслям в регионах (филиалах) Таким образом, График показывает, что при превышении значения допустимого уровня просрочки в филиале по определенной отрасли, программа автоматически оповещает сотрудника о превышении и выносит решение – отложить рассмотрение заявки. Соответственно появляется возможность контролировать отраслевое состояние по регионам. Контроль за статистикой (уровня просрочек) происходит на основании текущих данных АБС. Модули управления рисками и определения решения Модуль определения решения – содержит варианты ответов по клиентам на основании комплексной оценки. Формирование моделей ответов происходит за счет комплексных данных, поступивших из Модуля управления рисками.


Слайд 13

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Малышева Анна


×

HTML:





Ссылка: