'

Система оптимизации фондового портфеля. Теория и практика Презентация обучающего семинара

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

August, 2002 Система оптимизации фондового портфеля. Теория и практика Презентация обучающего семинара Недосекин Алексей Олегович, руководитель проекта, к.т.н. «Сименс Бизнес Сервисез»


Слайд 1

Содержание Основы теории портфельной оптимизации (1 час) Оптимизация модельного фондового портфеля (1 час) Оценка инвестиционной привлекательности реальных активов (1 час) Прогнозирование фондовых индексов (1 час) Выполнение практических работ с использованием системы оптимизации фондового портфеля (2-3 часа)


Слайд 2

1. Основы теории портфельной оптимизации 1.1. Винеровская модель доходности и риска фондовых активов 1.2. Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации 1.3. Классическая задача оптимизации портфеля по Марковицу 1.4. Проблемы классической теории


Слайд 3

2. Оптимизация модельного фондового портфеля 2.1. Модельные классы и индексы 2.2. Текущая и финальная (конечная) доходность 2.3. Нечеткая модель конечной доходности активов 2.4. Нечеткая постановка задачи по Марковицу 2.5. Типичные случаи моделирования


Слайд 4

3. Оценка инвестиционной привлекательности реальных активов 3.1. Матричные методы комплексной оценки активов 3.2. Рейтинг обязательств субъектов РФ 3.3. Скоринг акций 3.4. Рейтинг корпоративных облигаций 3.5. Схема Фишберна оптимизации реального портфеля


Слайд 5

4. Прогнозирование фондовых индексов 4.1. Введение в проблему прогнозирования 4.2. Модели рационального инвестиционного поведения 4.3. Модели прогнозирования


Слайд 6

5. Практические работы 5.1. Оптимизация модельного портфеля 5.2. Оптимизация портфеля на реальных активах 5.3. Создание прогноза


Слайд 7

Контактная информация Недосекин Алексей Олегович, руководитель проекта «Система оптимизации фондового портфеля», к.т.н. Alexey.Nedosekin@siemens.com http://sedok.narod.ru/sc_group.html (812) 331-03-93


×

HTML:





Ссылка: