'

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Институт международного бизнеса и экономики Кафедра финансы и налоги Предмет: «Экономика страхования и анализ страховых операций» Преподаватель Рубинштейн Евгения Даниэльевна, к. э. н., доцент

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Институт международного бизнеса и экономики Кафедра финансы и налоги Предмет: «Экономика страхования и анализ страховых операций» Преподаватель Рубинштейн Евгения Даниэльевна, к. э. н., доцент


Слайд 1

ТЕМА 9 Анализ платежеспособности страховой организации


Слайд 2

Требования к знаниям Подход к математическому моделированию страхового риска 3 Студенты должны : - познакомиться с различными моделями и задачами теории риска; - познакомиться с функциями полезности; - изучить общие принципы расчета тарифных ставок - научиться вычислять тарифные ставки


Слайд 3

Содержание Подход к математическому моделированию страхового риска 4 Ключевые понятия Вопросы Учебный материал Рекомендуемая литература


Слайд 4

Ключевые понятия Подход к математическому моделированию страхового риска 5 Теория риска - Модель индивидуального риска - Модель коллективного риска Функция распределения Функция полезности


Слайд 5

Вопросы Подход к математическому моделированию страхового риска 6 1. Модели и задачи теории риска. Основные задачи теории индивидуального и коллективного риска 2. Рисковые ситуации в страховании. Сравнение рисковых ситуаций 3. Функции полезности: страхование с точки зрения клиента, страхование с точки зрения страховой компании 4. Общие принципы расчета тарифных ставок  


Слайд 6

Модели и задачи теории риска 7 Страховая математика или математическая теория риска своим базисом имеет теорию вероятностей. Всю страховую математику можно условно разделить на две ветви: Теорию риска, изучающую рисковые виды страхования, Теорию страхования жизни. Термин актуарная математика используется обычно для совокупности методов, относящихся ко второй ветви.


Слайд 7

Модели и задачи теории риска 8 В существующей литературе по теории риска приводится следующая классификация моделей риска: Модель индивидуального риска Модель коллективного риска. Модель индивидуального риска описывает ситуацию в которой рассматривается совокупность объектов страхования (страховой портфель), сформированная единовременно, страховые премии собраны в момент формирования портфеля, срок действия всех ,


Слайд 8

Модели и задачи теории риска 9 договоров страхования одинаков, и в течение этого срока происходят страховые события, приводящие к страховым выплатам – искам. Модель коллективного риска предполагает, что договоры страхования заключаются страховщиком в момент времени, образующий некоторый случайный процесс. Каждый из договоров имеет свою длительность и в течение времени действия этого договора могут происходить страховые события, приводящие к убыткам страховой компании.


Слайд 9

Модели и задачи теории риска 10 В связи с этими моделями чаще всего ставятся и решаются две задачи: Вычисление распределения суммарного иска, то есть суммы всех выплат страховщика по итогам страховой деятельности по всему страховому портфелю или по итогам деятельности в течение некоторого интервала времени. - Вычисление страховых премий, обеспечивающих заданную, близкую к 1 вероятность неразорения страховщика.


Слайд 10

Модели и задачи теории риска 11 Под разорением понимается событие, при котором сумма страховых выплат страховщика в некоторый момент времени оказывается больше суммы его начального резерва и суммы собранных страховых премий. При вычислении вероятности разорения для модели индивидуального риска достаточно рассмотреть итоговые суммы убытков и страховых премий по всему страховому портфелю.


Слайд 11

Модели и задачи теории риска 12 При рассмотрении модели коллективного риска вероятность разорения можно понимать как вероятность разорения в данный момент времени, или на конечном интервале времени.


Слайд 12

Модели и задачи теории риска 13 Модель индивидуального страхового риска в достаточно общем виде может быть формально описана следующим образом: объектом исследования является распределение случайной величины итогового страхового фонда или остатка средств страховой компании по некоторому фиксированному множеству договоров страхования:


Слайд 13

Модели и задачи теории риска 14 R = r + ?j=1N Zj – ?j=1N Yj где r - начальный капитал, N - количество договоров страхования, включенных в страховой портфель Zj - часть полной страховой премии (брутто – премии), зачисляемая в страховой фонд по j-му договору страхования, Yj – полные величины выплат страховщика по всем договорам портфеля.


Слайд 14

Модели и задачи теории риска 15 В данной схеме величины Yj практически всегда рассматриваются как одинаково распределенные независимые случайные величины, N бывает как детерминированной, так и случайной величиной, Zj всегда считаются неслучайными величинами.


Слайд 15

Рисковые ситуации в страховании 16 Рассмотрим некоторую страховую компанию выпустившую и продавшую n страховых полисов. Пусть начальный капитал равен S. Страховые выплаты клиентам по каждому полису(контракту) являются независимыми случайными величинами - Хi а функция распределения этой случайной величины Fi(x).


Слайд 16

Рисковые ситуации в страховании 17 Общие страховые выплаты по этим полисам имеют вид: Х = Х1 + … + Хn Обозначим функцию распределения величины Х через F(x) = Р(X < x). Предположим, что Х имеет математическое ожидание, которое будем обозначать ? = ЕХ. Если страховая компания продает полисы по цене ?n = ЕХ/n, то средняя прибыль компании равняется нулю.


Слайд 17

Рисковые ситуации в страховании 18 Число ?n называется также чистой ценой. В реальной действительности страховые компании помимо ?n включают в цену дополнительную величину, называемую нагрузкой, которая учитывает флуктуации выплат, затраты страховой компании на сам процесс страхования с приемлемым для компании уровнем прибыльности. Обозначим через ? i нагрузку соответствующую i-му полису. Перед началом страховых выплат компания имеет капитал


Слайд 18

Рисковые ситуации в страховании 19 S + ?i=1N ? i + ? = R + ? . Величина R называется свободным резервом. Таким образом, рисковая ситуация страховой компании характеризуется двумя элементами R и F(x). Здесь выделяются две проблемы: 1.Страховая компания так должна определить Свою политику и нагрузку, чтобы риск был в том или ином смысле «минимальным» . 2. Страховая компания должна проанализировать данную рисковую ситуацию и попытаться ее оптимизировать .


Слайд 19

Общие принципы расчета тарифных ставок 20 На практике достаточно трудно формализовать предпочтения страховщика и страхователей. Поэтому на практике придерживаются определенных правил выбора величины страхового взноса. Рассмотрим некоторые из них. Пусть W – величина страхового взноса, а Х случайная величина возможного ущерба, имеющая функцию распределения F(x).


Слайд 20

Общие принципы расчета тарифных ставок 21 W представляет собой функционал, заданный на множестве функций распределения, принимающий действительные значения и зависящий от некоторой внешней переменной ?, окончательно определяющей правило выбора. То есть W = ?(F, ?). Рассмотрим некоторые частные случаи этого функционала.


Слайд 21

Общие принципы расчета тарифных ставок 22 Принцип ожидаемого значения W = (1+ ?)ЕХ, ? > 0. Величину ? в этом случае называют коэффициентом нагрузки – она указывает, насколько страховой взнос должен быть выше среднего значения выплат. Если ? = 0 то компания не имеет нагрузки.


Слайд 22

Общие принципы расчета тарифных ставок 23 Принцип дисперсии W = ЕХ + ?DХ, ? > 0. Величина ? играет здесь роль весового коэффициента для дисперсии – чем больше ?, тем в большей степени взнос зависит от величины разброса значений выплат.


Слайд 23

Общие принципы расчета тарифных ставок 24 Принцип стандартного отклонения W = ЕХ + ? ?(Х), ? > 0, ?(Х) – среднее квадратическое отклонение величины Х. Величина ? играет здесь роль весового коэффициента для среднее квадратическое отклонение – чем больше ?, тем в большей степени взнос зависит от величины разброса значений выплат.


Слайд 24

Общие принципы расчета тарифных ставок 25 Пример Рассчитать величину страхового взноса используя принцип ожидаемого значения, если коэффициент нагрузки равен 0,78, а случайная величина возможного ущерба ( млн. руб. ) распределена по закону Пуассона, с параметром 4 млн. рублей.


Слайд 25

Общие принципы расчета тарифных ставок 26 Решение Формула расчета тарифной ставки по принципу ожидаемого значения W = (1+ ?)ЕХ. Коэффициент нагрузки ? известен = 0,78. ЕХ - математическое ожидание случайной величины ущерба в млн. руб., распределенное по закону Пуассона с параметром 4. Для такой величины ЕХ = ? = 4. Тогда W = 1.78*4 = 7.12млн.руб.


Слайд 26

Рекомендуемая литература 27 1.Гвозденко А.А. Финансово-экономические методы страхования: учебник – М.: Финансы и статистика, 1998. – 184 с. 2. Страхование: учебник/ под ред. Т.А. Федоровой. – 2-е изд., перераб. И доп. М.: Экономистъ, 2006. – 875 с. 3. Чернова В.Г. Основы экономики страховой организации по рисковым видам страхования. – МСПб.: Питер, 2005.- 240 с.


Слайд 27

28 Использование материалов презентации Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления. Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.


×

HTML:





Ссылка: