'

БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОАО «РТС»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОАО «РТС»


Слайд 1

Товарный рынок рТС. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 2


Слайд 2

3 3 Драйверы роста товарной секции FORTS в 2010: Существенное расширение списка инструментов с 9 до 16 Создание системы аналитической поддержки трейдеров товарного рынка (отраслевая аналитика, работа с интернет-порталами) Совершенствование работы маркет-мейкеров на товарном рынке (количество и повышение требований) Стимулирование работы алготрейдеров Привлечение на рынок отраслевых участников и банков Проведение цикла семинаров по товарному рынку Смещение интереса инвесторов с фондовых инструментов в сторону более волатильных товарных контрактов. Объем торгов ТОВАРНАЯ СЕКЦИЯ FORTS Расширение международного сотрудничества в 2010г. Заключено соглашение с ICE Futures Europe (нефть) Подписано соглашения с CME по зерновому рынку Подписание соглашения с LME (промышленные металлы) Среднемесячный объем открытых позиций


Слайд 3

4 4 Факты: Старт торгов – 2006г. В торгах на товарном сегменте срочного рынка РТС зарегистрировано 87 расчетных фирм Среднегодовой темп роста (2006-2010) – 131% (удвоение каждый год) Объем торгов с момента старта - 1,5 трлн. руб. (2010г. – 0,5 трлн.руб., янв.-апр 2011 – 0,5 трлн. руб.) Создана система аналитической поддержки частных инвесторов для работы на товарном рынке Налажена образовательная работа для инвесторов по товарному рынку. Доли частных инвесторов и юр.лиц ТОВАРНАЯ СЕКЦИЯ FORTS Клиентская база Количество активных счетов Среднемесячный прирост активных клиентов - 260


Слайд 4

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ Нефть BRENT, Urals и дизельное топливо МЕТАЛЛЫ Золото, серебро, платина, палладий, медь АГРОРЫНОК Пшеница и сахар ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Контракты на цену электроэнергии ОСНОВНЫЕ сегменты Товарного рынка 5


Слайд 5

нефть и нефтепродукты. 6 ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ НА НЕФТЬ BRENT И ФЬЮЧЕРС НА НЕФТЬ URALS Объем контрактов – 10 баррелей ГО – 10% Коды в торговой системе – BR и UR ФЬЮЧЕРСЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Объем контракта – 1 тонна ГО – 10% Код в торговой системе - DS


Слайд 6

7 7 Основные игроки рынка нефти и нефтепродуктов Арбитражеры (в т.ч ММ) Частные инвесторы Инвесткомпании и фонды ОФБУ Нерезиденты Доля частных инвесторов в объеме торгов


Слайд 7

КРАТКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КОНТРАКТОВ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 8


Слайд 8

Среднемесячный темп роста объема торгов (в контрактах) – 13% Среднегодовой темп роста объема торгов (в рублях) – 732% Суммарный объем торгов нефтью и нефтепродуктами - 660 млрд. руб. Объем биржевых торгов: Нефть – 36,8 млн. тонн Дизельное топливо – 186,2 тыс. тонн Максимальный объем торгов за день – 240 тыс. контрактов / 329 тыс. тонн Максимальная скорость торгов – 6,7 контрактов в секунду (9 тонн/сек) Топ-100 трейдеров генерируют 30% биржевого оборота В торгах принимали участие 11109 трейдеров, из них в 2011г. – 4305 Доля частных инвесторов в объеме торгов – 39% Любопытные факты биржевого рынка нефти (2006-2011) 9


Слайд 9

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 10 АРБИТРАЖ РОССИЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК (BRENT RTS-BRENT ICE, BRENT RTS – WTI, BRENT-URALS, GASOIL- ДИЗЕЛЬ) НЕФТЬ – АКЦИИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ (РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ТНК-ВР, ТАТНЕФТЬ И ДР.) ТРЕНДОСЛЕДЯЩИЕ СТРАТЕГИИ ОСНОВА – ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ ИСТОЧНИК ПРОГНОЗОВ (ОПЕК (www.opec.org), Международное энергетическое агентство (www.iea.org), Министерство энергетики США (www.eia.doe.gov), информационные агентства Platts и Argus) СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ При прогнозе нахождения цены нефти в широком диапазоне (например 110-120 USD), можно продать этот диапазон Если прогнозируете ограниченный и небольшой рост цены, то можно использовать «бычий» call spread (например в диапазон 105-108 USD)


Слайд 10

Причины по которым инвестируют в товары Простота доступа на биржевой рынок (небольшая стартовый капитал, единое ПО, простота спецификаций, финансовые, а не поставочные контракты). Взаимосвязь с мировыми рынками и единообразие товара («Нефть, она и в Гондурасе нефть»). Возможность торговать в вечернюю сессию и отыгрывать ключевые события на мировом рынке сырья. Избавление от риска корпоративного управления в конкретной компании и страновых рисков (рейтинги, дефолты и т.п.). Продолжающийся цикл роста цен на commodities. Диверсификация своих вложений (фьючерсы+акции+облигации+Commodities). Разнообразие арбитражных стратегий (товары-акции, товары-товары, арбитраж между «страновыми» рынками). Огромное количество аналитики по товарам, в особенности по золоту и нефти. ПОЧЕМУ COMMODITIES? 11


Слайд 11

Планы РТС по новым инструментам 12


×

HTML:





Ссылка: