'

Вопросы системной торговли. Реализация механических торговых систем с помощью торговых автоматов. Особенности применения программы технического анализа OmegaResearch Prosuite2000i.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Вопросы системной торговли. Реализация механических торговых систем с помощью торговых автоматов. Особенности применения программы технического анализа OmegaResearch Prosuite2000i. 3 октября 2003г. Россия, 125009, Москва, Тверская, 22 тел./факс (095) 755-8748, (095) 967-3412 e-mail: sales@interfintrade.ru


Слайд 1

Пользователь создавший Механическую Торговую Систему (далее-МТС), подключив «Авто-Трейдер» имеет возможность не участвовать в торгах и не тратить время на детальный анализ рынка. При данной схеме присутствие человека становится необязательным, быстрота ввода заявок позволяет проводить арбитражные операции, а возможность получения данных о количестве купленных/проданных активов позволит мгновенно оперировать нужным объемом денежных средств или ценных бумаг. Относительная дешевизна и эксклюзивность данной DLL открывает новые возможности перед инвесторами и спекулянтами.


Слайд 2

Необходимые и достаточные функциональные возможности «Авто-Трейдера» Получение информации о состоянии портфеля: Денежные средства Количество купленных/проданных бумаг Выставление заявки по клиенту/клиентам Получение номера заявки Снять заявку по номеру Автоматическое восстановление связи в случае разрыва соединения Проверка соединения с сервером


Слайд 3

Альтернативные варианты создания «Авто-Трейдера» Обмен данными через текстовый файл. Обмен данными напрямую с сервером. Возможность обмена данными через DLL дает несравнимые преимущества по сравнению с обменом данными через файл: Текстовый файл читается программой с интервалом не менее одной секунды, после чего обрабатывается программой интернет-трейдинга и только после этого отсылается на торговый сервер для исполнения, с использованием DLL вся цепочка преодолевается за доли секунды. Выставлять одновременно котировки по нескольким активам на различных биржах, одновременно по нескольким клиентам


Слайд 4

OMEGA Prosuite 2000i – программа технического анализа. MTC – Механическая торговая система. Блок обработки информации (написан для работы с DLL) – блок отправки заявок # DLL ориентирована на сервер ИФТ «Интерфин трейд. # каждой DLL присваивается логин, уникальный для каждого клиента. DLL (dynamic link library – динамическая библиотека обмена данными) - предназначена для исполнения заявок на сервере брокера. OMEGA Prosuite 2000i блок обработки информации DLL MTC Сервер ИФТ NetInvestor Client контроль заявок


Слайд 5

Описание функций DLL defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "conn",lpstr,int,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,int; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "init", lpstr; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "disconn"; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "is_conn"; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "order",lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,double,int,lpstr,lpstr,lpstr,int; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", double, "get_current_portfolio",LPSTR,LPSTR, LPSTR,LPSTR,int,int; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "orders_open",LPSTR , LPSTR , LPSTR,int; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", lpstr, "get_order_code",lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,double,int,int,int; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int,"wd_order_by_number",LPSTR{orderno},LPSTR {secboard},int {TimeOut}; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "portfolio_open",LPSTR {secboard},LPSTR {account}, LPSTR {brokerref},int {TimeOut};


Слайд 6

Пример проверки и установки соединения с торговым сервером result = is_conn(); if LastBarOnChart and result=0 then Begin output_init = init("D:\\mfcniorder.dll"); output_conn = conn("213.181.10.183",2900,login,login,login,"netinvestor",LogMsg); output_orders_open=orders_open(secboard,account,brokerref,TimeOut); out_portfolio_open=portfolio_open(secboard,account,brokerref,TimeOut); fileappend("D:\conn.txt","conn ;"+NumToStr(time,0)+";"+brokerref+"; init="+NumToStr(output_init,0)+"; output_conn=" +NumToStr(output_conn,0)+"; output_orders_open="+NumToStr(output_orders_open,0)+"; out_portfolio_open="+NumToStr(out_portfolio_open,0)+NewLine); end;


Слайд 7

Пример выставления заявки orders=order( account, buysell, {buy-B, sell-S} mktlimit , {mktlimit} {Market-M, Limit-L} splitflag, {splitflag} {O- OnePrise, S-...Price} immcancel, {immcancel} {'Probel',N,W} secboard, {LPSTR} {secboard="EQBR"} seccode, {seccode=“EESR"} price , {price} quantity, {quantity=lot} brokerref, {brokerref} {kl/} extref , {extref} yeld, {P} timeout ); {TimeOut servera}


Слайд 8

Входные параметры системы Изменяемые входные параметры (константы) вводятся через Input. Счет Логин клиента Лимит Short


Слайд 9

Технические характеристики DLL Скорость выставления заявки 0,1-1секунды, в зависимости от качества связи, загруженности торгового сервера, количества выставляемых заявок. Информация о портфеле клиента, номерах заявок хранятся непосредственно в памяти DLL, что увеличивает быстродействие системы в целом.


Слайд 10

Практические примеры использования DLL и программы ТА OmegaResearch Prosuite2000i Визуальный контроль и графическое отображение состояния портфеля.


Слайд 11

Недостатки и преимущества торговой платформы OmegaResearch Prosuite2000i Программа изначально не создавалась для он-лайн торговли, а предназначалась исключительно для бэктестинга торговых стратегий и подачи алертов для пользователя. MarketPosition- изменяет свое значение через один бар после генерации торгового сигнала (использовать внутренние переменные) Barstatus(1)=2- выдавать сигнал после закрытия бара. Сигнал поступит одновременно с первой сделкой (открытием) следующего бара Barstatus(1)=1- выдавать сигнал после выполнения condition не дожидаясь закрытия бара. Сигнал может поступать многократно в течении текущего бара (использовать внутренние переменные для блокировки).


Слайд 12

LastBarOnChart- отсеивает торговые сигналы прошлых периодов (в противном случае выставит все соответствующие заявки в систему)! BarInterval=30- защищает от случайного переключения пользователем периода графика. При генерации сигнала по окончанию (закрытию бара) в случае наступления сигнала внутри бара и отмене его по закрытию сигнал будет исполнен! Использовать внутренние переменные (триггеры) для блокировки. При пересечении внутри бара срабатывает сигнал.


Слайд 13

Возможность использования внешних приложений и внутренних переменных позволяет оперировать с размером текущей позиции, рассчитать общее текущее состояние портфеля, выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты Закрыть позиции и не осуществлять сделок при наступлении заданного события ( просадка по счету, тейк-профит по портфелю и т.д.) Использовать глобальные переменные для обмена информацией между графиками.


Слайд 14

Контактная информация: ЗАО ФК «Интерфин трейд» Россия, 125009, Москва, Тверская, 22 тел./факс (095) 755-8748, (095) 967-3412 e-mail: sales@interfintrade.ru Internet: www.interfintrade.ru


×

HTML:





Ссылка: